随机振动-第七章-功率谱密度.doc

第7章 功率谱密度函数 7.1 自相关的物理意义及其傅里叶变换 7.2 自功率谱密度函数及其性质 7.3 窄带随机过程与宽带随机过程 7.4 互功率谱密度函数及其性质 7.5 共相谱、正交谱和相干函数 1 7.1 自相关的物理意义及其傅里叶变换 2 自相关函数的物理意义 ? 可以表达现在的波形与时间坐标平移后的波形之间的 相似程度 ? 表达随机过程两个不同截口处的两个随机变量之间的 相关程度 ? 自相关函数与原始信号具有相同的周期（频率）、衰 减率（阻尼）动态特性 ? 可用来检测随机过程中是否含有周期成分，或者其信 号特征 ? ? 自功率谱计算的依据 自相关函数既包含了一个随机过程间隔时间的相关程 度和依赖性，同时也包含了能量大小的信息。不过要 注意，相关性再也不是象相关系数那样能够用-1到1 这样的数来表示相关大小了 3 自相关函数的性质1： ⑴ 自相关函数是偶函数 R ?? ? E ??X t X t ?? ?? ? E ??X t ?? X t ?? ? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x x 4 自相关函数的性质2： ⑵ 周期平稳过程的自相关函数也是周期函数， 其周期与过程的周期相同。 R T ?? ? E ??X t X t ?T ?? ?? ? E ??X t X t ?? ?? ? R ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x x 5 自相关函数的性质3： ⑶τ=0时的自相关函数就是均方值 ? ? ? ? ? ? R ? E ??X t X t ? ?? ? ? x 2 ? ? ? ? ? ? R ? E ??X t X t ?? ? 0 ? x x 6 自相关函数的性质4： ⑷ 如果随机过程不是周期过程，则：lim ? ?? ? ? 2 R ? ? ? x x ? 2 C ? R ? ? ? ? ? ? ? x x x ? ? 2 2 ? ? x x ? ? 2 2 ? R ? ? ?? ? ? x x x ? ? ? ? 0时，? ?1 随机变量与它自身是完全相关的 ? ? 2 2 2 R 0 ? ? ? ? ?? x x x x ? ? ?时，两个随机变量之间将不再相关?前提：不是周期函数? 若? ? 0，则R ?? ? ??? 0 x x 7 自相关函数的性质5： ⑸ 自相关函数是一个有界函数 ? ?1? ? ?1 2 2 2 2 2 ? ? ? ? ? ?x ??x ? Rx ? ? Rx 0 ? ?x ? ?x ?? x 一般τ越大，则两时刻的随机变量X(t1)和X(t1+τ)之 间的相关性愈差。 τ↑，Rx(τ)↓。 8 ?自相关函数Rx(τ)描述“平均功率”随时差τ的变化 →“平均功率”的时间结构。 ?功率谱密度S (f)：描述“平均功率”在频域（谱 x 域）的分布→频率结构。 ?二者在不同的域（时域或频域）反映着同一个统计 特性。在不同的场合，各有所长，相辅相成。 一、自功率谱密度函数 二、互功率谱密度函数 9 自相关函数的傅里叶变换 ? ? j?? ? ? ? ? ? S ? ? R ? e d? x x ?? 1 ? j?? ? ? ? ? ? R ? ? S ? e d? x x 2? ?? 维纳—辛钦关系式 10 7.2 自功率谱密度函数 定义：用符号Sx(ω)记作Rx(τ)的傅立叶变换 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? j S ? ? R ? e d? x x ?? 1 ? R ? ? S ? e d? ? ? ? ? j?? ? x x 2? ?? 维纳—辛钦关系式 自然频率形式 ? ? ? ? ? ? ? j2? f? j2? f? S f ? R ? e d? x x ?? ? ? ? ? ? ? R ? ? S f e df x x ?? ? 存在上述傅立叶变换的条件：? ? ? R ? d? x ?? ? ? 一般地，τ↑，R (τ) x ↓ ∴ R (τ)的傅立叶变换一般是存在的。 x 11 为什么称为“功率谱” ？ 设 x?t? 是作用在R＝1上的电压信号，则 2 ? ?是瞬 x t 时功率信号，而平均功率 T 1 ? ? ? ? ?? lim 2 x t dt R 0 2 2 ? ? ? ? T x x T T ?? 2 ? 而 R 0 ? ? S f df ? ? ? ? x x ?? T 1 ? ? ? ? lim ? ? ? ? dt ? S f df 2 ? ? 2 x t T x T T ?? ?? 2 一方面，此式表示平均功率 的时间结构，即各个瞬时的功 ? 率 ? ? 对于平均功率的贡献。 2 x t 另一方面，又表示了平均功率的频率结构，即各种频率的功 率成分S (f)df对于平均功率的贡献，因此