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江苏大学 硕士学位论文 论我国商业银行金融衍生产品的风险监管 姓名:唐震 申请学位级别:硕士 专业:工商管理 指导教师:谭中明江苏大学工商管理硕士(MBA学位论文 摘 要 20世纪90年代以来,全球金融衍生品交易规模不断扩大,交易品种不断增 多,设计创新同新月异,但因金融衍生产品引发的商业银行重大亏损的案例也层 出不穷,甚至引发了金融危机。如巴林银行倒闭、美国次贷危机等事件。金融衍 生产品已成为当今金融领域重要的研究课题。目前我国商业银行金融衍生产品的 发展还处于起步阶段,对金融衍生产品风险监管的系统性研究还很欠缺。从长远 来看,金融衍生品的发展程度和风险管理水平将对我国商业银行的竞争力起着举 足轻重的作用。 本文在介绍金融衍生产品的产生和发展情况的基础上,研究了其对金融市场 发展的积极作用和负面影响,揭示了金融衍生产品“双刃剑”的特性,对金融衍 生产品风险的成因与分类进行了阐述。金融衍生品的风险可分为信用风险、市场 风险、流动性风险、操作风险、结算风险和法律风险五大类。在了解风险的基础 上,本文对风险监管的必要性进行了分析。 国外商业银行金融衍生产品的风险监管经验对我国监管体系的建立有很强 的借鉴作用,通过对国际通行的风险监管制度规范的了解,本文分析比较了美国, 英国、德国等主要发达国家的风险监管模式,得出国外商业银行衍生产品风险监 管的共同特征,并针对英国巴林银行倒闭事件、日本三井住友银行期铜交易巨亏 和美国次贷危机三个衍生产品风险实例,分析金融监管当局在衍生产品风险监管 中出现的问题,为我国商业银行衍生产品的风险监管提供借鉴。 在我国商业银行衍生产品业务的风险监管方面,本文根据对衍生产品业务发 展情况和主要特征的了解,分析了现阶段存在的主要问题,指明了监管的方向。 通过分析了我国风险监管的模式和制度规范,指出监管的不足,并阐述了监管的 原则。 最后,根据我国商业银行金融衍生产品风险监管的基本情况,提出构建我国 衍生产品风险监管体系的四个要素,即统一市场监管、法律保障体系、加强对监 管机构监督和国际合作监管,并对我国商业银行衍生产品未来的发展做了展望。 关键词:商业银行,金融衍生产品,风险监管 江苏大学工商管理硕士(MBA学位论文 ABSTRACT Since 1990s,the scale of global financial derivative trade is continuing to expand, with an increasing number of tradable products and more innovative designs. However,there occurred a number of renowned loss—making cases with banks.e.g. the corruption of Baring Bank,US subprime me.gage crisis and etc.Financial derivative markets have currently made an important research subject in financial areas.The financial derivative market is just on start stage now in China,and there is not enough study in its comprehensive supervision.In the long run,levels of financial derivative development and its risk management will play very important rolls in competitive power of China’S commercial banks. Based on the introduction about financial deftvative’S background and development,this paper analyzes its positive and negative effects to the financial market,reveals its double—edged sword character and gives a detailed analysis on the risks related to financial derivative and reasons caused the risks.Risks of financial derivative Can be classifie