基于模糊神经网络的商业银行信用风险评估模型研究_图文_百度文库.doc

　2004年11月 系统工程理论与实践第11期　 文章编号:100026788(2004 1120001208基于模糊神经网络的商业银行信用风险评估模型研究 吴　冲, 吕静杰, 潘启树, 刘云焘 (哈尔滨工业大学管理学院, 黑龙江哈尔滨150001 摘要:　在确立了商业银行信用风险评价指标体系的基础上, 建立了基于模糊神经网络的商业银行信用 风险评估模型Λ该网络具有四个因子输入, 一个衡量商业银行信用风险的输出, 总共六层的结构, 且模糊 规则层具有根据具体问题情况进行调节的能力, 优于神经网络完全黑箱操作的特点Λ利用M atlab 6. 1对 167组样本数据进行实证分析, 训练结果表明网络预测误差小Λ 关键词:　商业银行; 信用风险评估; 模糊神经网络; 实证研究 中图分类号:　F 272. 5; F 832. 42　　　　　　　　文献标识码:　A 　　　 Study on C redit R isk A ssess m en t M odel of Comm ercial Bank s Based on Fuzzy N eu ral N etw o rk W U Chong , L U J ing 2jie , PAN Q i 2shu , L I U Yun 2tao (Schoo l of M anagem en t , H arb in In stitu te of T echno logy , H arb in H eilongjiang 150001, Ch ina Abstract :　A comm ercial bank credit risk assess m en t model based on fuzzy neu ral netw o rk is estab lished u sing the credit assess m en t index system estab lished fo r comm ercial bank s . T h is netw o rk is a 62sto rey structu re w ith 4facto r inpu ts and one ou tpu t m easu ring the credit risk of comm ercial bank s . T he fuzzy ru le layer has the capab ility of m ak ing necessary adju stm en ts in acco rdance w ith specific conditi on s of p rob lem s . T he operati on of th is model is m uch better than the to tally b lack 2box operati on of a neu ral system . A sub stan tiati on analysis has been m ade w ith 167group s of samp led data u sing M atlab 6. 1, and train ing resu lts indicate that the netw o rk p redicti on has less erro r . Key words :　comm ercial bank ; credit risk assess m en t ; fuzzy neu ral netw o rk ; sub stan tiati on research 收稿日期:2003211210 资助项目:国家社会科学基金(02BJY 126 ; 黑龙江省青年科学基金(Q C 04C 25 　　作者简介:吴冲(1971- , 男, 黑龙江省哈尔滨人, 副教授, 管理科学与工程博士后, 主要研究方向:金融工程, 预测与决策理论与方法, Em ail :w uchong @h it . edu . cn 1　问题的提出 商业银行作为国民经济的“总枢纽”和金融信贷中心, 发挥着融通资金、引导资金流向和调节社会供需平衡等诸多不可替代的重要作用Λ然而, 商业银行在营运过程中无时无刻不面临着各种金融风险, 其中, 信用风险占有特殊的重要地位, 世界银行对全球银行业危机的研究表明, 导致银行破产的最常见的原因就是信用风险[1]Λ 信用风险的实质是信贷资金安全系数的不确定性, 这种不确定性实际强调的是信贷资金形成呆帐的可能性Λ然而长期以来, 信用风险评估一直被看作是模式识别中的一类“分类”问题, 依据的信用风险衡量标准是贷款企业“违约与否”, 形成信用风险的分类评估模式Λ随着信用风险的迅猛膨胀以及信贷决策的日益