充分统计量完备统计量指数分布族.doc

03 充分统计量与完备性(补充)-教学辅导 一、【内容提要】 1．充分统计量（sufficient statistic） 1）定义 5.5.1 ： 设 X X ? X 是来自某个总体的样本，总体分布函数为 F(x;?)，统 1, 2 , , nX X ? X 是来自某个总体的样本，总体分布函数为 F(x;?)，统 计 量 T ? T X X ? X 称 为 ? 的 充 分 统 计 量 ， 如 果 在 给 定 T 的 取 值 后 ， ( , , , ) 1 2 n X X ? X 的条件与? 无关. 1, 2 , , nX X ? X 的条件与? 无关. 即不包含关于参数的信息 2）定理 5.5.1（因子分解定理 Factorization Theorem）：设总体概率函数为 f (x;?) ， X X ? X 为样本，则T ? T X X ? X 为充分统计量得充分必要条件是：存 1, 2 , , n ( , , , ) 1 2 n 在 两 个 函 数 g(t,?) 和 h X X ? X 使 得 对 任 意 的 ? 和 任 意 组 观 测 值 ( , , , ) 1 2 n X X ? X ，有 1, 2 , , nX X ? X ，有 f X X ? X ? ? ( , , , ; ) 1 2 n g T X X ? X ? h X X ? X ， ( ( , , , ), ) ( , , , ) 1 2 n 1 2 n 其中是通过统计量的取值而依赖于样本的. 证明：一般性结果的证明超出本课程范围，此处我们将给出离散型随机变量下的证明， 此时， f ?x ? x ? ? ? P?X ? x ? X ? x ? ? 1, , n ; 1 1, n n ; . 先证必要性.设T 使充分统计量,则在T ? t 下, P?X ? x ? X ? x T ? t?与? 无关, 1 1, , n n h x ?x 或 h?X ?,令 A?t? ? ?X :T ?X ? ? t?,当 x? A?t?时有 记为 ? ? 1, n ? ? ? ? T ? t ? X ? x ? X ? x 1 1, , n n , 故 ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? P X x , , X x ;? P X x , , X x ,T t;? 1 1 n n 1 1 n n ? ? ? ? ? ? P X ? x , , X ? x T ? t P T ? t;? 1 1 n n ? h x , , x g t,? , ? ? ? ? ? 1 n 其中 g ?t,? ? ? P?T ? t;? ?, 而 ? ? ? ? h X ? P X ? x ? X ? x T ? t 与? 无关,必要 1 1, , n n 性得证. 对充分性,由于 ? ? P T t;? P X x , X x ;? ??x x ?T?x x ? t? ,? : ,? ? 1 1 n n 1 n 1 n ? ? ? g t h x x ? ? ? ? ? ?x , x ?:T?x , x ? t 1 n 1 n 1 n 对任给 X ? ?x ?x ?和t ,满足 X ? A?t?,有 1, n - 1 - ? ? ? P X ? x , , X ? x T ? t 1 1 n n ? ? ? P X ? x , , X ? x ,T ? t;? ? 1 1 n n P T ? t;? ? ? ? ? ? , , ? ;? ? ? P X x X x 1 1 n n P?T ? t;? ? ? ? ? ,? ? ? , , ? ? g t h x x 1 n ? ? g ?t,? ? h?y , y ? ?? ? ? ? ? 1 n ? ? ? y , y :T y , y t 1 n 1 n ? ? ? h x , , x 1 n , ? ? ? ? h y , y ?? ,? ?: ? ,? ?? ? 1 n y y T y y t 1 n 1 n 该分布与? 无关,这证明了充分性. 3）充分性判别法则 定理 4.1 设样本分布密度函数族（连续或离散）为 F ? ?f ?x,? ?:? ???,T ? T ?X ? 为统计量.则：T 为充分统计量的充分必要条件为：存在关于t 的可测函数 g ?t? ? 与关 于 x 的非负可测函数 h?x?，使得 ? , ? ? ? ?? ? ? f x ? ? g? T x h x (0.1) 对每一? ? ?与x? X成立. 注： h?x?不依赖于?. 证：只对离散型情况给出证明.这时, f ?x,? ? ? P? ?X ? x? 对于T ?X ?的值域中任意固定的t ,定义集合 ? ? ? : ? ? ?. A t