第四章分期纯保费与毛保费.doc

第四章 分期纯保费与毛保费 保费的分类 ? 按保费缴纳的方式分： Z一次性缴纳：趸缴（纯/毛）保费 Z以年金的方式缴纳：期缴（纯/毛）保费 ? 按保险的种类分： Z只覆盖死亡的保险：纯寿险保费 Z只覆盖生存的保险：生存险保费 Z既覆盖死亡又覆盖生存的保险：两全险保费 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 2 常见险种的趸缴纯保费 纯寿险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支付） 1 A , A , A , A x m x x n m x n : : 生存险趸缴纯保费（一次性生存受益期末支 付，生存年金受益期初支付） 1 A : , a , a , a : , a x n x m x x n m n x 两全保险趸缴纯保费（死亡受益死亡即刻支 付，生存受益期末支付） A x:n 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 3 本章内容 ? 第一节 全连续型寿险的纯保费 ? 第二节 全离散型寿险的纯保费 ? 第三节 每年缴纳数次的纯保费 ? 第四节 毛保费费率的厘定 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 4 第一节 全连续型寿险的纯保费 ? 一、精算等价原理与年缴纯保费的计算 ? 二、各种寿险的年缴纯保费 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 5 精算等价原理 ? 纯保费厘定原则——平衡原则： Z保险人的潜在亏损均值为零 ? L=给付金现值－纯保费现值 ? E(L)=0 ZE(给付金现值)=E(纯保费现值) ? 年缴纯保费与趸缴纯保费的关系 ? E(趸缴纯保费现值)=E(年缴纯保费现值) 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 6 全连续型寿险的纯保费（以终身寿险为例） ? 条件：（x）死亡即付1单位元的终身寿险， 被保险人从保单生效起按年连续交付保费 （给付连续，缴费也连续） ? 厘定过程： (1) L = l(T) = vt ? P(A )a x t A ? ? = ? ( ) = x (2) E(L) = 0 A P(A )a 0 P A x x x x a x 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 7 (3)Var(L) ? ? t P P = ? + ? ? Var v (1 ) δ δ ? ? 2 ? ? P = ? + ? ? 1 [ A (A ) ] 2 2 δ x x ? ? 2 ?δ + ? a A = ? ? ? x x 2 2 [ A (A ) ] δ x x a ? ? x = 2 ? 2 A (A ) x x ( a ) δ 2 x 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 8 常见险种的全连续年缴纯保费总结 险种 保费公式 终身寿险 P A = A a ( ) x x x n年定期寿险 P A1 = A1 a ( ) x:n x:n x:n n年两全保险 P A = A a ( ) x:n x:n x:n 限期h年缴费终身寿险 h P Ax = Ax ax h ( )h P Ax = Ax ax h ： 限期h年缴费n年两全保险 h P Ax n = Ax n ax h ( )h P Ax n = Ax n ax h : : : n年生存保险 P A = A a ( ) 1 1 x:n x:n x:n m年递延终身生存保险 P a = A 1 ?a + a ( )P a = A 1 ?a + a n x x n x n x n : : 例4.1 已知利息力为0.06，死亡力为0.04，求 (1)P(A ) (2)Var(L) x 解： 根据例3.1，已知 a = A = ， 2 A ? A 2 = 10, 0.4 ( ) 0.09 x x x x 所以 A (1) P(A ) x 0.04 = = x a x 2 ? 2 A (A ) 0.09 (2) Var(L) x x 0.25 = = = ( a ) 0.6 δ 2 2 x 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 10 例3.1 在死亡力为常数0.04，利息力为常数 0.06的假定下，求 a （1） x a （2） 的标准差 T a a （3） 超过 的概率。 x T ∞ 解： a v p dt （） 1 t = ∫ x t x 0 ∞ ? ? = ∫ e δ e μ dt t t 0 ∞ ? ? = ∫ 0.06t 0.04t e e dt 0 = 10 2007-1-7 Copyright by Liu Ning 11 1 2 2 （2）Var[a ] [ A (A ) ] = ? δ x x T 2 1 ∞ ? ? ∞ ? ? = ∫ ? ∫ [ e 0.04e