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我国商业银行信用风险管理及策略分析 摘要：就中国而言，自我国改革开放以来，经济建设在不断发展，商业银行已经成为金融市场的重要部分，这样可以有效的增加商业银行的信用，一旦商业银行没有完全控制住信用风险，就会影响金融市场的稳定发展。但是，商业银行没有良好的信用风险管理措施，管理基础较为薄弱，存在一定的信用风险。因此，提出了相应的信用风险管理问题的解决方案。反过来，它保证了整个国民经济和社会的可持续发展。 本文采用中国经贸网统计数据库，中国人民银行多年来的统计，货币政策的实施等方法，结合 HHI指数等方法，针对国内商业银行信用风险管理方面可能会出现的问题进行了分析，从分析结果中发现商业银行拥有很高的集中度风险，没有完善商业银行的信用管理过程，没有对信用风险进行量化，缺乏高质量的信用风险管理团队。 因此，中国的商业银行需要放慢信贷风险集中度，优化信贷业务流程，建立适合中国国情的信贷风险计量和风险管理方式，非常注重培养人才。 关键词：商业银行;信用风险;风险管理 1.1研究背景与意义 1.1.1研究背景 Svoronos(2002年)，巴塞尔银行监管委员会成员，指出信用风险是银行在市场上面临的最大的风险，信用风险占所有风险的60%，操作风险在所有风险的30%，其中还包括利润风险、信用风险以及流动性风险。在全球经济逐渐一体化的情况下，面对复杂多变的金融市场，银行也逐渐意识到信用风险管理的重要性。但是，如何有效的管理信用风险以及量化信用风险是商业银行最需要解决的问题。 在过去30年的银行业改革中，在中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的引领下，中国商业银行的质量在不断提高，中国银行的不良贷款以及不良贷款准备金率已达到国际标准。然而，与国外相比，中国商业银行在信用风险管理方面仍存在诸多不足。长久以来，中国商业银行从来都没有建立一个完整的信用风险管理体系，这无法充分反映出信用风险管理的详细情况。并且，中国银行业普遍采用建立在企业财务数据信息的基础上的传统方法，并且和贷方一起共同进行了主观定性分析。 由于科学风险度量模型缺乏风险管理，在这种情况下，不能有效的评估科学风险，向客户提供RLY警告。这样，中国商业银行与国外先进银行在信用风险管理方面存在较大差距，增加了中国商业银行信贷风险的可能性。 假设把国外开发的信用风险技术方法用于中国，就会有一些问题。 虽然信用风险技术方法在不断完善，并且在国外得到广泛应用，但是在目前的经济发展的背景下，银行产权结构和经济结构存在许多不同的地方。 法制将不可避免地导致各种问题。针对这种情况，详细研究了国内商业银行信用风险管理存在的一些问题，并对此提出了合理的建议。 1.1.2研究意义 (1)理论意义。 目前，中国信用风险研究还在起步阶段。 学术界已在国外引入更成熟的模型并分析其适用性。在实践中，商业银行仍主要采用简单的信用分析方法。 很少有银行使用定量分析，较少的银行使用定量结果来有效管理风险，风险管理通常很差。目前，针对商业银行信用风险定量模型进行的研究还处于初级阶段，文章中的研究课题拥有非常丰富的理论意义。 (2)现实意义。 国际金融危机为中国银行业在国际上的发展创造了条件。 因此，中国的商业银行得到了快速发展的机会，在发展过程中，不断扩大了信贷资产的规模，与此同时，我国商业银行面临的主要问题依旧是有效控制资产质量。这对商业银行的信息风险管理技术以及信息风险计量技术提出了很高的要求。唯有如此，才可以加快国际商业银行和中国商业银行的发展进程。 (3)对中国监管部门的有效监管有一定的影响。 风险监管是中国银行业监督管理委员会明确要求监管的关键。信用风险向来都是国内监管机构在监管风险时存在的最大风险。 文章中主要针对信用风险的管理方法进行了研究，为监管机构的有效监管提供了新的思路和理论保障，具有一定的启示意义。 1.2文献综述 1.2.1国外研究现状 到目前为止，外资银行积累了大量的管理经验，取得了显着成效，逐步形成了信用风险管理和资产组合等综合信用风险防范模式。 其中，综合风险管理模式整合了商业银行内部不同层次的业务，并将信贷风险、市场风险和其他风险整合为一个系统。 在该框架内，可能产生这些风险的金融资产和投资组合通过统一的计量、分析和总结进行管理。资产组合是基于风险控制方法的科学调整，其目的是在实现利润最大化的同时实现风险防控。 目前，外资商业银行已将信贷风险管理提升到战略层面，董事会直接负责相关政策的制定是大势所趋。学者Zcncb(2013)针对商业银行的信用违约现象进行了分析，从分析结果中发现解决商业银行风险管理的有效途径是指商业银行国有化。 1.2.2 国