序列相关性案例.ppt

03年中国农村人口占59.47％，消费总量只占41.4%，农村居民收入和消费是一个值得研究的问题 消费模型是研究居民消费行为的常用工具： （1）通过消费模型可判断农村居民边际消费倾向 （2）消费模型也能用于农村居民消费水平的预测 Yi=106.7574+0.599781Xi （一）图形法 点击EViews方程输出窗口“Resids”可得残差图 n=19，k=2，α=5% 查DW统计表（P378）：dL=1.18，dU= 1.40 D.W.= 0.770478 对残差进行回归分析，生成e（残差序列）： 方法： （1）主菜单“Quick/Generate Series” 或工作文件 “Procs/Generate Series” （2）对话框中“e=resid” （3）使用et进行滞后一期的自回归： EViews命今栏中“ls e e(-1)” 得回归方程： 对广义差分方程进行回归： “ls Y-0.4960*Y (-1) c X-0.4960*X (-1)” ： 为保证样本数不减少，可用普莱斯—温斯腾变换补充第一个观测值（差分后不存在了） 要补充因差分损失的第一个观测值 在EViews中要生成X和Y的差分序列X*和Y* 由上面的差分方程有： * 一、研究目的：农村居民收入和消费 被解释变量——人均消费支出Y 解释变量——居民纯收入X 二、模型设定 二者之间满足线性约束，理论模型设定为： 1985-2003年农村居民人均收入和消费 :(n=19) 366.96 419.54 168.9 619.8 708.6 1991 339.08 380.94 157.9 535.4 601.5 1989 360.05 411.56 132.4 476.7 544.9 1988 353.42 410.47 112.7 398.3 462.6 1987 336.48 399.43 106.1 357 423.8 1986 317.4 397.6 100 317.42 397.6 1985 人均实际消费性支出 （1985可比价） 人均实际纯收入 （1985可比价） 消费价格指数（1985=100） 全年人均消费性支出（现价） 全年人均纯入 （现价） 年份 数据来自统计年鉴 397.6/100*100=397.6 317.42/100*100= 317.42 423.8 / 106.1*100=399.43 357/ 106.1 *100= 336.48 0.000000 Prob(F-statistic) 0.770478 Durbin-Watson stat 786.0569 F-statistic -75.85464 Log likelihood 8.294640 Schwarz criterion 3265.801 Sum squared resid 8.195225 Akaike info criterion 13.86023 S.E. of regression 92.57790 S.D. dependent var 0.977586 Adjusted R-squared 437.6705 Mean dependent var 0.978831 R-squared 0.0000 28.03671 0.021393 0.599781 X 0.0000 8.733661 12.22367 106.7574 C Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable Included observations: 19 Sample: 1985 2003 Date: 06/05/11 Time: 15:51 Method: Least Squares Dependent Variable: Y 三、参数估计：LS Y C X 四、检验模型的序列相关性 （二）D.W.检验法 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 0 dL 1.18 dU 1.4 2 4-dU 2.6 4-dL 2.82 五、自相关问题的处理（科克伦—奥克特迭代法） 1.326733 Durbin-Watson stat -66.51068 Log likelihood 7.550652 Schwarz criterion 1707.133 Sum squared resid 7.501187 Akaike info criterion 10.02096 S.E. of regression 12.00063 S.D. dependent var 0.302715 Adjusted R-squ