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国泰安学 术创新服务部郑乔明20150918.ppt 50页

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实证研究案例 五因子模型实证 2013 2014 Alpha LOW EXP -0.01772*** -0.00838** P-value LOW EXP 0.0027 0.0311 Alpha HIGH EXP -0.02278*** -0.02426*** P-value HIGH EXP <.0001 <.0001 * 最新文档资源 实证案例 研究问题 公司规模与分析师预测误差 数据来源 中国上市公司分析师预测研究数据库 分析师预测每股收益 实际每股收益 深圳主板(Big Firms) vs 深圳中小板(Small Firms) * 最新文档资源 实证案例 实证结果 Avg. Diff Min. Diff Big Firms (N=50) 211.08% 1.34% Small Firms (N=50) 260.26% 2.76% * 最新文档资源 实证案例 同业对比(2008-2014) TA(2014) (10K) Avg. Diff Max. Diff Min. Diff 上海医药 6434056 28.93% 93.63% 0.62% 京新药业 206466 63.25% 128.57% 14.75% * 最新文档资源 创新数据 Capital in the Twenty-First Century r > g This tends to lead to high concentration of wealth. Financial transparency Progressive wealth tax rates The World Top Incomes Database http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/#Database: * 最新文档资源 * * 本模板文件只是整个模板集的一部分,包含各种风格和用途,后面也会一直陆陆续续的更新,这是模板适合多个场合,按照需要获取,使用灵活方便,排版及各个字体限制已经设置好,可以直接使用也可以自动以使用 * 最新文档资源 国泰安 学术创新服务部 郑乔明 2015/09/18 * 最新文档资源 為什麼要實證研究? 以事实、实际情况和收集到的数据为对象,通过分析、计算、实验、研究,解释和预测社会科学实务,回答“实际是什么”的问题。 实证研究可以检验理论的正确性,挑战理论并推动理论的发展 * 最新文档资源 实证研究流程 * 最新文档资源 研究者时间花销 * 最新文档资源 国际实证研究界的选择 从国际经验来看,美国实证学术研究的飞速发展得益于CRSP 、COMPUSTAT 等专业学术研究数据库的支持 * 最新文档资源 CSMAR 中国经济金融系列研究数据库 国泰安公司借鉴CRSP、COMPUSTAT、TAQ、ISDA等国际知名数据库的成熟经验开发 被诺贝尔获得者Robert William Fogel 高度认可 作为大中华地区唯一的数据提供商加入美国沃顿商学院WRDS研究数据服务体系 * 最新文档资源 学术研究数据和资讯类数据的比较 ? 学术研究数据 资讯类数据 用途 实证学术研究 投资者即时市场操作 数据特点 侧重于数据的深度和广度,强调对原始数据的深层专业加工、整理,属精准数据。并结合实证研究专题,按研究方向对海量数据进行分门别类,满足不同研究者的需求,帮助研究者最快和最方便的构建研究模型。 侧重于实时信息和数据的原发性,没有对原始数据进行深层加工,仅仅是对数据做了初次收集。 代表 国泰安CSMAR、美国CRSP、COMPUSTAT Bloomberg 、路透终端、国泰安资讯系统 * 最新文档资源 股票市场系列 序号 数据库名称 1 中国股票市场交易数据库 2 中国股票交易高频数据库 3 中国证券市场大宗交易数据库 4 中国股票市场大笔交易数据库 5 中国证券市场指数研究数据库 6 中国股权分置改革研究数据库 7 中国股票停复牌研究数据库 8 中国证券市场特别处理与特别转让股票研究数据库 9 融资融券研究数据库 应用CSMAR发表及可支持的研究论文示例 序号 题名 来源 年/期 作者 1 众里寻“股” 千百度——股票收益率与百度搜索量关系的实证探究 金融研究 2013/04 赵龙凯, 陆子昱, 王致远 2 货币政策与股票收益率的非线性影响机制研究 金融研究 2013/01 张小宇, 刘金全, 刘慧悦 3 相对杠杆与股票收益: 来自A 股市场的证据 管理科学 2013/05 龚朴, 张兆芹 4 公司治理质量, 投资者信心与股票收益 会计研究 2012/02 雷光勇, 王文, 金鑫 5 中国股票市场上的“隔夜效应” 和“午间效应” 研究 金融研究 2012/02 刘红忠, 何文忠 6 证券

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