信用风险管理习题集.pdf

1301211851 信用风险管理 张轩旗 第一章 1、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、 流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ D ） A. 按风险事故 B. 按损失结果 C. 按风险发生范围 D. 按诱发风险的原因 2 、 一般情况下， 金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、 非预期损失和 灾难性损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是（ C） A. 提取准备金 B. 为银行投保 C. 增加资本金 D. 增加存款 3 、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异， 对他们之间的主要差别描述 不正确的是（ B） A. 风险来源的不确定性因素不同 B. 造成风险损失的结果不同 C. 两种风险的分布形态不同 D. 两种风险的数据频率不同 4 、 信用风险管理的发展来源于多方面推动力， 下列说法中哪一项不是信用风 险管理的推动力（ B） A. 信用范围在增大 B. 信用风险技术发展 C. 人们对待信用的态度在改变 D. 监管部门的推动和金融管制放松 5 、 信用风险分析的结构模型， 简约模型和得分模型， 下列说法中哪一项不是 主要差别（ B） A. 模型的假设条件不同 B. 模型使用范围不同 C. 模型的实际使用效果不同 D. 模型使用的数据和资料不同 第二章 1、 2004 年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，提出了对 商业银行监管的三大支柱， 以下不属于 《巴塞尔资本协议》内容的是 （B） A. 强调商业银行的最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场纪 律约束 B. 提出推翻的风险评估技术 C. 提出了信用风险、市场风险和操作风险并举的资本要求 D. 提出合格监管机构的条件和监管资本的范围 2 、 以下属于 2001 年的《巴塞尔新资本协议》内容的是（ B） A. 首次提出了资本充足率监管的国际标准 B. 强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约 束 C. 提出市场风险的资本要求 1301211851 信用风险管理 张轩旗 D. 提出合格监管资本的范围 3 、 巴塞尔协议中对操作风险的资本要求计算方法分为三个层次（ B ） A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级 B. 基本指标法，标准法，高级计量法 C. 流程，人员，系统 D. 内部计量法，损失分不法，评分卡 4 、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（ B ） A. 标准法，初级内部评级和高级内部评级 B. 基本指标法，标准法，高级计量法 C. 违约概率，违约损失，违约头寸 D. 违约概率，违约损失，持有期限 5 、 监管部门通过（）和（）等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别 和评估病针对不同风险程度的银行机构， 建立风险纠正和处置安排， 确保 银行风险得以有效控制、处置（