EVIEWS面板数据分析操作课件之PanelData模型.pptx

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第十章 Panel Data模型 ;第一步 录入数据 ;实例数据;录入 数据软件操作(EVIEW6.0) 方式一 File/New/ Workfile Workfile structure type : Dated-regular frequency Start date 1935 End date 1954 OK Objects/New Object : Type of Object pool OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View:i? m? k? 方式二(方式是否正确,有待考证) File/New/ Workfile Workfile structure type : Balanced Panel Start date 1935 End date 1954 Number of cross 1 OK Cross Section Identifiers:_GM _CH _GE _WE _US View/Spreadsheet View:i? m? k?;第二步 分析数据的平稳性(单位根检验);分析数据的平稳性(单位根检验)说明 注:所有序列者要检验 ;分析数据的平稳性软 件 操 作 ; 例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:; 例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:;第三步 平稳性检验后分析路径选择;思路一:变量之间是非同阶单整 :序列变换;思路二 变量之间是同阶单整:协整检验 ; 协整检验 说 明; Pool序列的协整检验 ※在EViews中打开pool对象,选择Views/ Cointegration Test…,则显示协整检验的对话框。;Pedroni检验:;表10.8 Kao检验和Pedroni检验结果 (滞后阶数由SIC准则确定);表10.8 Johansen面板协整检验结果 (选择序列有确定性趋势而协整方程只有截距的情况); 格兰杰因果检验(因果检验的前提是变量协整)。Eviews好像没有在POOL窗口中提供Granger causality test,如果想对面板数据中的某些合成序列做因果检验的话,不妨先导出相关序列到一个组中(POOL窗口中的Proc/Make Group),再来试试 ;一 确定影响形式 固定影响 随机影响 二 确定模型形式 形式一 形式二 形式三 估计方法说明 一二三确定后就可以进行模型最终的设定与估计(略:自已去完成) ; ; ; ;第二步: Hausman检验 原假设:应建立随机效应模型 在软件的上一步分析的结果窗口(见左图)进行如下操作: ◎View/ ◎Fixed/Random Effects Testing/ ◎Correlated Random Effects - Hausman Test 请点 结果;中部地区模型的Hausman Test结果:; 说 明 (1) 模型有三种形式 形式一:变系数模型 形式二:固定影响模型 形式二:不变参数模型 (2)根据F检验确定上述三种形式之一 请点(确定模型形式的F检验);确定模型形式的F检验 原假设:两个如下 H1: H2: 判定规则 : 接受假设 H2 则为不变参数模型(模型三),检验结束。 拒绝假设H2,则检验假设H1。如接受H1,则模型为变截距模型(模型二) 若拒绝H1 ,则模型为变参数模型(模型一)。 构建统计量:请点F统计量 ;构建变参数模型得残差平方和S1

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