实验5股票、债券、基金风险与收益检验.doc

实验5：股票、债券、基金风险与收益检验 班级： 小组 一、设计思路与方案 在东方财富通上选取从2004年10月到2014年10月的上证指数、基金指数、国债指数的月度数据； 计算各自的历史收益率，并将每四个月合并计算其几何收益率代表各个期间的收益率，并据以画图，利用Eviews软件得到图形的基本数据，再分析收益情况； 根据期间的几何收益率确定国债、基金、上证的期望收益率和风险； 在Excel中计算国债、基金、上证两两间的相关系数，分析相互之间的变化情况； 计算两两组合甚至三个组合中不同比例的期望收益与风险，研究它们的不同变化，看哪个对于组合的期望收益与风险的贡献更大。