《金融计量学》复习重点-及答案.pdfVIP

《金融计量学》复习重点 考试题型： 一、名词解释题(每小题4分，共20分) 计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础, 统计学提供资料依据,数学提供研究方法 总体回归函数：是指在给定X 下Y分布的总体均值与X 所形成的函数关系（或者说将总 i i 体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数） 样本回归函数 ˆ ˆ ˆ 、     SRF:Y   X (相对于E(Y|X )  X ) i 1 2 i i 1 2 i ˆ 其中Y是E(Y|X )的估计量； i i ˆ   是 的估计量； 1 1 ˆ   是 的估计量。 2 2 OLS估计量 ：普通最小二乘法估计量 OLS估计量可以由观测值计算 OLS估计量是点估计量 一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线 BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计 量是具有最小方差的线性无偏估计量 ESS yˆ2 拟合优度 2 2 i 、拟合优度R (被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) R  TSS y2 i 虚拟变量陷阱、 自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距 又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。 或者说，由于引入虚拟变量带来的 完全共线性现象就是虚拟变量陷阱 （(如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 （m-1）个虚拟变量，否则会导致多重共线性。称作虚拟变量陷阱。 )） 方差分析模型、方差分析模型是检验多组样本均值间的差异是否具有统计意义的而建立的 一种模型。 协方差分析模型、一般进行方差分析时，要求除研究的因素外应该保证其他条件的一致。 作动物实验往往采用同一胎动物分组给予不同的处理，研究不同处理对研究对象的影响就是 这个道理。 多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系. 分为完全多重共线性和不完全多重共线性 自相关：在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不 满足，则称之为自相关。即用符号表示为：    cov( , )E( )0存在ij i j i j 自相关常见于时间序列数据。 异方差、 异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质 BLUE，线性回归模 型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即服从相同的方差。如 果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 随机误差项： 模型中没有包含的所有因素的代表   例： Y  X u Y— 消费支出 X—收入   、 — —参数 u—随机误差项 显著性检验 显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。 显著性检