格兰因果关系检验.ppt

格兰杰因果关系检验 Granger Test of Causality 1 、原理 ? 自回归分布滞后模型揭示：某变量的变化受其 自身及其他变量过去行为的影响。 ? 当两个变量在时间上有先导 —— 滞后关系时， 可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。 – 如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量 的当前行为，存在单向关系； – 如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为， 存在双向关系。 ? 向量自回归分布滞后模型可以用于变量间关系 的检验。 2 、格兰杰因果关系检验 X 对 Y 有单向影响： α 整体不为零，而 λ 整体为零； Y 对 X 有单向影响： λ 整体不为零，而 α 整体为零； Y 与 X 间存在双向影响： α 和 λ 整体不为零； Y 与 X 间不存在影响： α 和 λ 整体为零。 t i t m i i m i i t i t Y X Y 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t i t m i i m i i t i t X Y X 2 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 格兰杰检验是通过受约束的 F 检验 完成的。如 : t i t m i i m i i t i t Y X Y 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 : 0 m H ? ? ? ? ? ? ? ) /( / ) ( k n RSS m RSS RSS F U U R ? ? ? 如果 F>F ? (m,n-k) ，则拒绝原假设。 如果 F<F ? (m,n-k) ，则不拒绝原假设。 如果 F<F ? (m,n-k) ，则不拒绝原假设。 t i t m i i m i i t i t X Y X 2 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 : 0 m H ? ? ? ? ? ? ? ) /( / ) ( k n RSS m RSS RSS F U U R ? ? ? 如果 F>F ? (m,n-k) ，则拒绝原假设。 ? 格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有 时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同 的检验结果。 ? 一般首先以模型随机误差项不存在序列相关为 标准选取滞后期，然后进行因果关系检验。 3 、 例 检验 1978~2006 年间实际可支配收入（ X ）与居 民实际消费总支出 (Y) 之间的因果关系。 数据 选择 Granger 检验 选择检验的序列 确定滞后阶数（ 1 阶）