第五章联立方程组模型地估计.pdf

实用标准文案 第五章 联立方程组模型的估计 第一节 概述 一、联立方程的概念 在实际经济活动中， 变量之间不仅仅是存在单项的因果关 系。还会存在如下的情况：第一，由于两个变量之间存在双 向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量 之间的关系。第二，为全面描述一项经济活动只用单一方程 模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济 活动。这样的例子比如市场均衡模型（具体内容是什么？） 宏观经济学中的国民收入模型（具体内容是什么？） 。这类 问题涉及的就是联立方程模型的问题。 简单来讲， 联立方程模型就是描述变量间联立依存性的方程体系。 比如如下的简单的宏观经济模型： C Y T I Y Y C I G 精彩文档 实用标准文案 在这个模型中，有三个方程，一个消费方程，一个投资方程 和一个均衡方程。比较这个由三个方程组成的一个经济模型 和前边我们已经学过的由一个方程组成的经济模型。我们能 够发现什么呢？（ 1 、从变量所处的位置上来看； 2 、从变量 的分类上看； 3 、从变量之间的经济含义上看） 二、模型中变量的分类 1 、内生变量： （由模型内变量所决定的变量）其数值是在所 考虑的经济系统模型本身内所决定的，它一般是被解释变量 （在其他的方程中也可以作为解释变量出现） ，且是模型求 解的结果。 内生变量的性质：第一、内生变量与随机误差项是相关的； 第二，它的值是在参数估计之后，由方程组所解出来的值 第三，它的值可以是预测结果，也可以是政策后果。 2 、外生变量： （由模型外变量所决定的变量）它是由系统外 部因素所影响而不由所考虑的模型系统所决定的变量，但他 影响模型系统内生变量的值。 外生变量的性质：第一，外生变量必须事先给定；第二，外 生变量可以分为政策性外生变量（经济调控的手段）和非政 策性外生变量（时间趋势、自然条件） 3 、前定变量：外生变量和滞后变量（滞后内生变量和滞后 精彩文档 实用标准文案 外生变量）的统称。 前定变量的性质：第一，前定变量与模型的随机误差性不相 关；第二，在模型中作为解释变量出现。 注意： 1 、联立方程模型和单一方程的变量的分类有什么差 异？（联立方程模型的分类、单一方程中的分类） 2 、内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新 的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行 为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 三、模型中方程的分类 1 、行为方程：描述居民、企业和政府的经济行为。这类方 程建立在相应的经济理论基础之上。也称之为随机方程（为 什么？），带有随机误差项。 2 、技术方程：表示生产的技术关系。它也是随机方程（为 什么？），带有随机误差项。 3 、定义方程：定义某一经济变量与其他经济变量之间之间 的恒等关系。此类方程中没有参数和随机误差项。 4 、平衡方程：表示经济系统均衡或平衡状态的恒等关系式。 此类方程中没有参数和随机误差项。 定义方程和平衡方程可合称为恒等式方程。 四、联立方程组模型中变量和方程分类的例子： 1 、yt = 0 + 1 yt-1 + 0 xt + 1xt-1 +u t 指出内生变量、外生变量、前定变量。 精彩文档 实用标准文案 yt 为内生变量； x t 为外生变量； yt-1, xt , xt-1 为前定变量 2 、凯恩斯模型（为简化问题，对数据进行中心化