北京化工大学数理统计---两类错误势函数.ppt

势函数 设检验问题 0 0 1 1 : : , H H ? ? ? ? ? ? 的拒绝域为 W ，则样本观测值落在拒 绝域内的概率称为该检验的势函数， 记为 0 1 ( ) ( ), g P W x ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 犯两类错误的概率都是参数 ? 的函数，并 可由势函数算得，即： ? ? ? ? 0 1 , ( ) , P H ture g P H ture W W x x ? ? ? ? ? ? ? 即： 0 1 ( ), ( ) 1 ( ), g ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? 特别的，当参数空间 0 1 0 1 0 1 { , }, { }, { }, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 , ( ) 1 , ; . g ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 该检验的势函数是 ? 的函数，它可用正 态分布表示，具体为 ： ? ? ? ? ? ? 0 1 1 g n z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 下面以 为例说明： 0 0 1 0 : : , H H ? ? ? ? ? ? ? ? 1 W U z ? ? ? ? 由 可推出具体的拒绝域为： ? ? 0 P U c ? ? ? ? 推导如下： 0 1 ( ) ( ) X g P z n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 n z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 设 已知， 2 2 ~ ( , ), X N ? ? ? 0 1 ( ) X P z n n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 势函数是 ? 的增函数（见图），只要 就可保证在 时有 0 ( ) g ? ? ? 0 ? ? ? ( ) g ? ? ? 的图形 ( ) g ? 对单边检验 是类似的， 0 0 1 0 : : H vs H ? ? ? ? ? ? 只是拒绝域变为 : { } W u z ? ? ? 其势函数为 ? ? ? ? ? ? 0 g n z ? ? ? ? ? ? ? ? ? 对双边检验问题，拒绝域为 1 2 { } W u u ? ? ? ? 其势函数为 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 /2 0 1 /2 1 g n u n u ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 假设检验的两类错误 H 0 为真 实际情况 决定 拒绝 H 0 接受 H 0 H 0 不真 第一类错误 正确 正确 第二类错误 ? P { 拒绝 H 0 | H 0 为真 }= , ? P { 接受 H 0 | H 0 不真 }= . 犯两类错误的概率 : ? 显著性水平 为犯第一类错误的概率 . 任何检验方法都不能完全排除犯错 假设检验的指导思想是控制犯第一类 误的可能性 . 理想的检验方法应使犯两类 错误的概率都很小 , 但在样本容量给定的 情形下 , 不可能使两者都很小 , 降低一个 , 往往会使另一个增大 . 错误的概率不超过 ? , 然后 , 若有必要 , 通 过增大样本容量的方法来减少第二类错 误 ? . 当样本容量确定后 , 犯两类错误的 命题 概率不可能同时减少 . 0 0 1 1 0 : ; : H H ? ? ? ? ? ? ? ? 此时犯第二类错误的概率为 0 0 ( ) P H H ? ? 接受 伪 0 1 1 0 X P Z n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 证 设 在水平 给定下 , 检验假设 2 0 ~ ( , ) X N ? ? ? 0 1 0 1 1 1 0 0 ( ) n n z z z z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 即 由此可见 , 当 n 固定时 1) 若 1 z z ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? 2) 若 1 z z ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? 1 1 1 0 1 0