时间的序列分析报告材料讲义第02章滞后算子.pdf 6页

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  • 2020-07-13 发布

时间的序列分析报告材料讲义第02章滞后算子.pdf

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    实用标准文案 第二章 滞后算子及其性质 滞后算子是对时间序列进行动态线性运算的主要工具, 利用滞后算子可以使得一些非线 性运算非常简洁。 §2.1 基本概念 时间序列是以观测值发生的时期作为标记的数据集合。 一般情况下, 我们是从某个特定 的时间开始采集数据,直到另一个固定的时间为止,我们可以将获得的数据表示为: (y , y , , y ) 1 2 T 如果能够从更早的时间开始观测, 或者观测到更晚的时期, 那么上面的数据区间可以进 一步扩充。相对而言,上述数据只是一个数据的片段,整个数据序列可以表示为: ( , y , y , , y , ,) { y } t 1 2 T t t 例 2.1 几种代表性的时间序列 (1) 时间趋势本身也可以构成一个时间序列,此时: yt t ; (2) 另一种特殊的时间序列是常数时间序列,即: yt c , c 是常数,这种时间的取值 不受时间的影响; (3) 在随机分析中常用的一种时间序列是高斯白噪声过程, 表示为: y { } t t t , t t 是 一个独立随机变量序列,每个随机变量都服从 N (0, 2 ) 分布。 时间序列之间也可以进行转换, 类似于使用函数关系进行转换。 它是将输入时间序列转 换为输出时间序列。 例 2.2 几种代表性的时间序列转换 (1) 假设 x 是一个时间序列, 假设转换关系为: y x ,这种算子是将一个时间序列 t t t 的每一个时期的值乘以常数转换为一个新的时间序列。 (2) 假设 x 和 w 是两个时间序列,算子转换方式为: y x w ,此算子是将两个时 t t t t t 间序列求和。 定义 2.1 如果算子运算是将一个时间序列的前一期值转化为当期值, 则称此算子为滞 后算子,记做 L 。即对任意时间序列 xt ,滞后算子满足: L (x ) x (1) t t 1 类似地,可以定义高阶滞后算子,例如二阶滞后算子记为 L2 ,对任意时间序列 xt ,二 阶滞后算子满足: L2 ( x ) L[ L (x )] x (2) t

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    • 内容提供方:liuquan999
    • 审核时间:2020-07-13
    • 审核编号:6002020024002220

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