金融衍生品计算剖析.ppt

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2020-07-13 发布于福建
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MATLAB教学网 Matlab. net. cn 第6章金融衍生品计算 6.1金融衍生产品种类 61.1期权分类基本期权欧式期权美式期权奇异期权亚式期权障碍期权复合期权回望期权百募大期权 62欧式期权计算 6.21Back- Scholes方程 622欧式期权价格函数调用方式 [Call, put= blsprice(Price, Strike, Rate, Time, volatility yield) 输入参数 Price 标的资产价格 St Rate 无风险利率 T 距离到期日的时间,即期权的存续期 Volatility标的资产的标准差 Yield 标的资产的红利率输出参数欧式看涨期权价格 Put 欧式看跌期权价格股票价格为100,股票波动率标准差为0.5,无风险率为10%,期权执行价95,存续期为0.25年,试计算该股票欧式期权价格 >[ Call, Put]= misprice(100,95,0.1,0.25,05) 136953 Put 6.3497