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一、 填空题
1. ARMA(p, q) 模 型 _________________________________， 其 中 模 型 参 数 为
____________________。
2. 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为 _________________________。
3. 设 ARMA (2, 1) ：
X t 0.5X t 1 0.4X t 2 t 0.3 t 1
则所对应的特征方程为 _______________________。
4. 对于一阶自回归模型 AR(1): X t 10＋ X t 1 t ，其特征根为 _________，平稳域是
_______________________。
5. 设 ARMA(2, 1): X t 0.5X t 1 aX t 2 t 0.1 t 1 ，当 a 满足 _________时，模型平稳。
6. 对 于 一 阶 自 回 归 模 型 MA(1): X t t 0.3 t 1 ， 其 自 相 关 函 数 为
______________________。
7. 对于二阶自回归模型 AR(2):
X t 0.5X t 1 0.2X t 2 t
则模型所满足的 Yule-Walker 方程是 ______________________。
8. 设时间序列 Xt 为来自 ARMA(p,q) 模型：
Xt 1X t 1 L p X t p t 1 t 1 L q t q
则预测方差为 ___________________。
9. 对于时间序列 Xt ，如果 ___________________，则 Xt ~ I d 。
10. 设时间序列 Xt 为来自 GARCH(p ，q) 模型，则其模型结构可写为 _____________。
如果没有特别说明，在本练习中
实用标准文案
2
t ~ i , i,d , E t 0,Var t , E t 0,t
11. 时间序列 2,5,9 的二阶差分为 _________.
12. 时间序列 t 经过一阶差分后序列均值为 _________,方差为 _________________
13.对于时间序列 X t ， 表示差分运算，则 d X t d 1X t d 1X t 1 表示 _____阶
差分。
14. 差分方程 y y w 的 j 期动态乘子为 ________________.
t t 1 t
15. 差分方程 yt 0 1yt 1 2 yt 2 t 的特征方程为 ___________,特征根为 _____
16. 差分方程 yt 0 1yt 1 2 yt 2 t 可用滞后算子表示成 L y ，则 (L )
t t
＝___________.
17. 差分方程 yt 0 1yt 1 2 yt 2 t 稳定的条件是方程特征根落在单位圆
2
_____，将方程表示成滞后算子形式
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