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第七章
联立方程模型的概念和构造
本章要点
联立性偏误的定义
识别的定义及识别的阶条件和秩条件
内生变量和外生变量的定义及联立性检验的步骤
联立方程模型的估计方法(单一方程法和系统方
程法)
递归模型的特点及普通最小二乘佔计方法
第一中
联立方程模型的基本概念
首先考虑一个由三个方程组成的简单的市场供需一
模型(假定市场总是出清):
供给方程:Q=al+aP+aP-1+E
需求方程:Q=B1+B2P1+BY+t
均衡方程:Q`=Q
其中P、P2分别表示t期、t-1期某商品的价
格,Q`、Q分别表示t期该商品的供给量和需求
量,攻代表t期的收入。按照经济理论,对于一
般商品,应满足ax2>0,B2<O
以下将利用该模型说明联立方程模型的几组概念。
内生变量、外生变量、前定变量
(一)内生变量
由模型系统决定其取值的变量称为内生变量
( endogenous variables)。内生变量受模型
中其它变量的影响,也可能影响其它内生变量,
即内生变量既可以是被解释变量,也可以是解释
变量。内生变量受模型内随机误差项的影响,是
随机变量。
在模型7.1中,Q、Q、P的值是由模型决定的
因而是内生变量。
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