初级银行从业《风险管理》强化练习题1【2020年最新】.pdfVIP

《风险管理》强化练习题 一、单项选择题 1. 使用高级计量法汁算风险资本配置时， 商业银行在开发内部计量系统过程中， 必须有 ( ) 严格的程序。 A. 违约风险模型和模型独立控制 B. 技术风险模型和模型独立预测 C. 系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 2. 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是 ( ) A. 此情形属于市场风险的一种 B. 此情形是操作风险的表现 C. 此情形会造成交易成本下降 D. 此情形不会引发信用风险 3. 按照 《巴塞尔新资本协议》的观定， ( ) 是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限 于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A. 法律风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 合规风险 4. 随机变量 X 服从正态分布， 其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为 ( ) A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97 5. 经风险调整的资本收益率 (RAROC)的计算公式是 ( ) A.RAROC=(收益 - 预期损失 ) 非预期损失 来源 233 网校 B.RAROC=(收益 - 非预期损失 )/ 预期损失 C.RAROC=(非预期损失一预势损失 )/ 收益 D.RAROC=(预期损失一非预剃损失 )/ 收益 6. 风险是指 ( ) A. 损失的大小 B. 损失的分布 C. 未来结果的不确定性 D. 收益的分布 7. 下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是 ( ) A. 内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B. 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全 / 环境、性别歧视和种族歧视等 C. 员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度， 或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D. 缺乏足够的后援人员、 相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识 / 技能匮乏造成风险的体现 8. 某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假 设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格 ( ) A. 上涨 1.84 元 B. 下跌 1.84 元 C. 上涨 2.O2 元 D. 下跌 2.O2 元 9. 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为 ( ) A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是 ( ) A. 恐怖袭击 B. 监管规定 C. 声誉受损 D. 黑客攻击 ll. 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是 ( ) A. 总收益互换 B. 信用违约互换 C. 信用联动票据 D. 信用价差衍生产品 12. 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是 ( ) A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约 B. 信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的 C. 信用衍生产品的交割只采取现金方式 D. 信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险， 也可用于对冲信用质量下降的风险 l3. 法律风险与操作风险之间的关系是 ( ) A. 操作风险和法律风险产生