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第3章 金融时间序列数据分析
3.1 创立时间序列变量
3.1.1的创立和读取时间序列数组
利用fints函数创立日期型数组
金融时间序列文件读取
3.1.2时间序列数组运算
日期运算
时间序列数据转化为其他类型数据
处理时间序列中的缺失数据
3.2 金融时间序列的统计特征
3.2.1相关系数和偏相关系数
相关系数
偏相关系数
自相关系数
3.3 时间序列模型
自回归过程AR模型
移动平均过程 MA
ARMA过程
多变量的时间序列模型
FPE、AIC准则
3.4 GARCH模型参数估计
GARCH模型相关参数的设定
生成单变量GARCH(p,q)型数据
GARCH模型的参数估计
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