第3章金融时间序列数据分析4幻灯片课件.ppt

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第3章 金融时间序列数据分析 3.1 创立时间序列变量 3.1.1的创立和读取时间序列数组 利用fints函数创立日期型数组 金融时间序列文件读取 3.1.2时间序列数组运算 日期运算 时间序列数据转化为其他类型数据 处理时间序列中的缺失数据 3.2 金融时间序列的统计特征 3.2.1相关系数和偏相关系数 相关系数 偏相关系数 自相关系数 3.3 时间序列模型 自回归过程AR模型 移动平均过程 MA ARMA过程 多变量的时间序列模型 FPE、AIC准则 3.4 GARCH模型参数估计 GARCH模型相关参数的设定 生成单变量GARCH(p,q)型数据 GARCH模型的参数估计

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