经济系统风险模型及建模方法探讨.docVIP

　2003年11月系统工程理论与实践第11期　文章编号:100026788(20031020042205 经济系统风险模型及建模方法探讨 朱　鲲,柴跃廷,杨家本 (清华大学自动化系,北京100084 摘要:　从经济系统的系统目标出发,针对经济系统中经济活动事件的价值体现过程,对经济系统风险 进行定义,提出风险因子的概念,并建立一种包含两层结构的经济系统风险模型Λ通过分析风险值与风 险事件关系,建立顶层风险模型;分析风险因素与风险因子关系,建立底层模型;顶层模型和底层模型由 风险因素与风险事件的关系进行连接,从而提高风险分析过程所包含的信息量和风险分析针对性Λ 关键词:　经济系统;风险模型;风险值;风险因素;风险因子 中图分类号:　N94;T P16　　　　　　　　文献标识码:　A　　　 A M ethod in M odeling R isk m odel in Econom ic System ZHU Kun,CHA I Yue2ting,YAN G J ia2ben (D epartm en t of A u tom ati on,T singhua U n iversity,Beijing100084,Ch ina Abstract:　A cco rding to the target of econom ic system,w e analyze the p rocess of value realizati on fo r the econom ic activities in an econom ic system.T hen w e p rovide defin iti on ofriskin such econom ic system s,and analyze the i m pact of its componen ts:risk even ts,risk facto rs,andrisk genes. Based on the relati on s of risk po ten tial and risk even ts,w e develop the h igh2level risk model. Fu rthermo re,based on the relati on ofrisk facto rsandrisk genes,w e develop the model fo r analyzing low-level risk in an econom ic system.T he h igh2and low2level models are coo rdinated by the in teracti on of risk even ts and risk facto rs.W ith th is model,the risk analysis can deal w ith large amoun t of info rm ati on of differen t levels,w h ile focu sing on particu lar concern s at the sam e ti m e. Key words:　econom ic system;the model of risk;the value of risk;the facto rs of risk;the gene of risk 1　引言 对经济系统的定义,根据系统中经济活动的性质和内容不同,具有多种定义,在普遍性意义上的定义,可以归纳为:经济系统是建立在共同目标和利益基础上的人、自然资源、社会资源构成,以自然资源和人力资源有效配置及转换为主要活动,实现资源的经济价值和社会价值最大化体现的复杂系统[1,2]. 　　风险是由风险因素、风险事件、风险结果三要素组成Λ风险是在一定时间内,以相应的风险因素为必要条件,以相应的风险事件为充分条件,有关领域承受相应的风险结果的可能性[2-4]Λ风险具有不确定性、普遍性、客观性、可测性、可变性、双重性等特征,其中不确定性、可变性是风险的主要属性,风险因素的结构模型是建立在可变性和不确定性作为主要特性的基础上[5,6]. 　　研究经济系统的风险问题,首先需要研究在经济系统风险中,风险因素、风险事件、风险结果之间的关系Λ在风险的三要素中,风险因素作为风险事件发生的必要条件,在研究风险问题中处于核心的位置[7]Λ因此对其的研究程度决定了对风险研究的深度Λ风险事件、对其处理过程以及风险结果,三方面的研究主要集中在对待风险的态度上,期望效用理论中已经作了很好的概括性论述,并给出了具体的方法Λ 收稿日期:2002210218 资助项目:国家863高技术项目(2001AA414230 　　作者简介:朱