固定收益证券题目及的答案解读.pptVIP

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2020-08-02 发布于福建
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固定收益证券题目及的答案解读.ppt

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《固定收益证券》课程练习题及答案 1、某投资者在上海证券交易所市场上以 6%的年收益率申报买进200手R003,请计算成交后的购回价(小数点后保留三位) 1、解购回价=100+69×100×3/360=100.05(元) 2、设一家公司从员工工作第1年末开始,每年给员工3000元福利存入一个银行账户,连续存4年,3年期存款年复利率为6.5%,2年期存款年复利率为5%,1年期存款年复利率为3%,那么这个年金终值是多少? 2、解 30001+659)2+3000159+30001302135元 3、一张期限为10年的等额摊还债券,每年等额偿还的金额为100元;另有一张永久债券每年支付利息为50元。如果市场利率为8%, 试比较它们价格的大小。 3、解等额摊还债券价格 100 671.01(元) 2(1+89) 水久债价格:P=a+890y=8 625(元) 等额摊还债券价格比永久债券高4601元。 4、若市场上有下表所示的两个债券,并假设市场利率的波动率是10%,构建一个二期的利率二叉树。市场债券品种假设品种到期期限息票利率折现率当前价格 (%) A 350 B 4.00 4.00100.00 注:A债券到期一次还本付息,B债券是每年付息一次,两个债券面值都是100元