现代时间序列剖析模型.ppt

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2020-08-03 发布于福建
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第六讲现代时间序列分析模型 §1时间序列平稳性和单位根检验 §2协整与误差修正模型 ·经典时间序列分析模型 MA、AR、ARMA 平稳时间序列模型分析时间序列自身的变化规律现代时间序列分析模型: 分析时间序列之间的关系单位根检验、协整检验现代宏观计量经济学 §1时间序列平稳性和单位根检验一、时间序列的平稳性单整序列单位根检验时间序列的平稳性 Stationary Time Series 1问题的提出经典计量经济模型常用到的数据有时间序列数据(time- series data); 截面数据( cross-sectional data) 平行面板数据( panel data/time-series cross-section data) 时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是平稳的。