两个随机变量的函数的分布课堂.ppt

  1. 1、本文档共42页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
例 8 设相互独立的两个随机变量 X , Y 具有同一 分布律 , 且 X 的分布律为 X P 1 0 5 . 0 5 . 0 . ) , max( : 的分布律 试求 Y X Z ? }, { } { } , { j Y P i X P j Y i X P ? ? ? ? ? 所以 于是 X Y 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 解 , 相互独立 与 因为 Y X 第五节 两个随机变量的函数的分布 Z=X+Y 的分布 Z=Y\X 及 Z=XY 的分布 M= max( X , Y ) 及 N= min( X , Y ) 的分布 课堂练习 在第二章中,我们讨论了一维 随机变量函数的分布,现在我们进一 步讨论 : 当随机变量 X , Y 的联合分布已知时,如何 求出它们的函数 Z = g ( X , Y ) 的分布 ? 例 1 若 X 、 Y 独立, P ( X = k )= a k , k =0 , 1 , 2 ,…, P ( Y = k )= b k , k =0,1,2,… , 求 Z = X + Y 的概率函数 . 解 ) ( ) ( r Y X P r Z P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r i i r Y P i X P 0 ) ( ) ( = a 0 b r + a 1 b r -1 +…+ a r b 0 ? ? ? ? ? ? r i i r Y i X P 0 ) , ( 由独立性 r =0,1,2, … 一、 的分布 Z X Y ? ? 解 依题意 ? ? ? ? ? ? ? r i i r Y i X P r Z P 0 ) , ( ) ( 例 2 若 X 和 Y 相互独立 , 它们分别服从参数为 的泊松分布 , 证明 Z = X + Y 服从参数为 于是 i = 0 , 1 , 2 , … j = 0 , 1 , 2 , … ! ) ( i e i X P i 1 1 ? ? ? ? ? ! ) ( j e j Y P j 2 2 ? ? ? ? ? 1 2 , λ λ 1 2 λ λ ? 的泊松分布 . 0 ( ) ( , ) r i P Z r P X i Y r i ? ? ? ? ? ? ? 1 2 i r-i - - 1 2 0 e e i! (r -i)! r i ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 ( ) i r-i 1 2 0 r! ! i!(r -i)! r i e r ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 ( ) 1 2 ( ) , ! r e r ? ? ? ? ? ? ? ? r = 0 , 1 , … 即 Z 服从参数为 的泊松分布 . 1 2 λ λ ? 例 3 设 X 和 Y 的联合密度为 f ( x , y ) , 求 Z = X + Y 的概率密度 . ?? ? D dxdy y x f ) , ( 这里积分区域 D ={( x , y ): x+y ≤ z } 解 Z = X + Y 的分布函数是 : ? ? ? ? Z F z P Z z ? ? ? ? P X Y z ? ? ? 它是直线 x+y = z 及其左下方的半平面 . x y z ? ? x y 0 化成累次积分 , 得 ?? ? ? ? z y x Z dxdy y x f z F ) , ( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? y z Z dy dx y x f z F ] ) , ( [ ) ( 固定 z 和 y , 对方括号内的积分作变量代换 , 令 x=u-y , 得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? z Z dy du y y u f z F ] ) , ( [ ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? z du dy y y u f ] ) , ( [ 变量代换 交换积分次序 x y z ? ? x y 0 y 由概率密度与分布函数的关系 , 即得 Z = X + Y 的概率 密度为 : 由 X 和 Y 的对称性 , f Z ( z ) 又可写成 ? ? ? ? ? ? ? dy y y z f z F z f Z Z ) , ( ) ( ) ( ' 以上两式即是 两个随机变量和的概率密度的一般公式 . ? ? ? ? ? ? ? dx x z x f z F z f Z Z ) , ( ) ( ) ( ' ? ? ? ? ? ? ? ? ? z Z du dy y y u f z F ] ) , ( [ ) ( 特别地 ,当 X 和 Y 独立,设 ( X , Y ) 关于 X , Y 的边 缘密度分别为 f X ( x ) ,

您可能关注的文档

文档评论(0)

wq1987 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档