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1.2.3特征函数与矩函数的关系
设随机变量X的概率密度为/x(x,其特征函数为
fx(x)e dx
d(D、(o)
fx(x)o
f(x)(ire d
do
C①x(o
fx(x(jx)dx=jEIX I
数学期望或
)=0
阶原点矩
fx(x)(ix)"edx
dox(o
do
[X1
EX"]=(-j)
d (o)
EIXI
do(o)
d Cpx(o)
do
=」fx(xXn)yx=EX"1n阶原点矩
说明矩函数可由特征函数唯一地确定
2
∫(x)=f(x)+∫'(x0)(x-x)+f"(x0)(x-x0)2+
+,f(x0)(x-x0)”+
泰勒级数
麦克劳林级数
f(x)=f(0)+f"(O)x+f"(O)x2+…+-f"(O)x"+
n!
()=①x(O)+Φx(Oo+Φx(O)a2+…+,Φx(O)o"+…
ox(o)
Φx(o)
EIX
do
n!
C=0
D(a)=∑EX"
(jo)
矩生成函数
特征函数由各阶矩函数唯一地确定
Hx(O)=hnΦx(o)
Ix(o)]
d
cn=(∥%d
Hx(o)=(j[xh①x(O)
d e
da
X的价累积俤第二特征函数也称为系积量生成画数
例1.2-2求数学期望为零的高斯变量X的各阶矩
和各阶累积量.
∫x(x)=1x2
FTI
Φx(O)=FTfx(x)
O
·e
2丌o
E[ⅹ
①x(O)
=0
EIX'1=(i' do Dx(o=-(-o'io)e 2 -o'e ?loro=0
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