第一讲风险与风险管理概述.ppt

效用函数 改变蓝色盒子和红色盒子的比例，获得对应的价格，可 得参与者的效用函数和风险特性 试用风险的价值和效用函数解释产品质量的贴水和升水 第二节 、 风险管理 一、定义： 经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险 加以处理，以最小的成本获得最大的安全保障的一种管理行为。 二、特点 1 、不等于危机管理； 2 、不仅是一门技术，应将其看成一门新兴的学科。 三、风险管理的目标 损前目标：幸福感、精神慰籍、行为空间的扩张 损后目标：损失程度最低，尤其是间接损失 技术目标：减低风险发生的可能性 财务目标：最小风险管理的成本，最小的期望损失 三、风险管理的必要性 1 、风险事故的代价 2 、风险因素的代价 3 、处理风险的费用 四、风险管理的作用 1 、对企业的贡献：有利于维持企业生产经营稳定； 有利于提高企业经济效益。 2 、对家庭的贡献 3 、对社会 的贡献 三、风险管理的必要性 五、风险管理的决策过程 1 、风险识别 2 、风险衡量 3 、风险处理 4 、风险管理效果评价 5 、风险管理与保险 1 、风险识别 含义：指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分 析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风 险及其性质，并把握其发展趋势。 工作内容：全面分析经济单位的人员构成和资产分布以及业务活动；分析 人 / 物 / 业务活动中存在的风险因素，判断发生风险损失的可能性；分析 经济单位所面临的风险可能造成的损失及其形态，如人身伤亡 / 财产损 失 / 营业中断 / 民事责任。 特点：持续性和系统性，风险的大小 / 种类都在不断变化。 2 、风险衡量 含义：对某种特定的风险，测定其风险事 故发生的概率及其损失程度，为选择风 险处理方法提供依据。 3 、风险处理 含义：指对经过风险识别和风险衡量之后的风险问题选择处理手段。 控制型处理手段：在损失形成前防止和减轻风险损失的技术性措施，使风 险损失达到最小。 重点是改变引起风险事故和扩大损失的条件。 财务型处理手段：通过事先的财务计划，筹措资金，以便对风险事故造成 的经济损失进行及时而充分的补偿。 操作方法：将消除和减少风险的代价均匀地分布在一定时期内，以减少因 随机性巨大损失的发生而引起财务危机之风险。实质上就是均摊。 风险处理手段组合使用。 4 、风险管理手段 （ 1 ）回避（避免） 回避危险就是采取不作为或回避的办法消除某一特定危险可能造成 的损害的危险管理方法。 避免危险的管理方法简单易行，但不能收到实际的利益 回避危险的局限性： 有些危险避免不了； 有些危险避免不合算； 有些则是回避一种危险，又产生了另一种新的危险。 第一讲 风险与风险管理概述 ? 第一节 风险的概念 ? 第二节 风险管理的概念 第一节 风险的概念 一、风险的概念 二、风险的维度 三、风险发生机理 四、风险的种类 五、风险的价值 一 、 风险的概念 损益的不确定性，包括风险发 生与否的不确定性和损失程度的 不确定性。 风 险 图 风险的特征 1 、客观性 乌鸦嘴、良辰吉日、吉利、凶兆、 … 2 、偶然性 点背、赶上了、寸、 … 3 、可变性 二 、 风险的维度 1 、损失大小：直接损失和间接损失 2 、可能性（不确定性）大小： 定性与定量测度体系 3 、风险的主体 偏好、意识、观念、行为、 … 交易 4 、承受能力：主观特性与客观特性 风险的维度 5 、信息 风险信息生产与风险信息流动性 风险识别、风险损失的识别 承受能力的识别 可能性的识别 信念 6 、时间 时期长短、时点位置、周期性、共振与偏振，如年龄、 时代（最好的时代最坏的时代说） 风险的维度 7 、地理空间 天津危险品、深圳泥石流、地震、河流、 … 8 、经济空间 供应链、资金链、产权关系链、客户关系 链、 … 9 、物理空间 构造物（建筑物和汽车） 风险的维度 10 、社会层级空间 共同体 ---> 行业 --> 企业 --> 集团企业 --> 团队 --> 个人 社区 --> 家族 --> 家庭 --> 个人 宗教 --> 教派 -- >… 政治集团 --> 派别 --> 团体 -- >… 11 、法律空间