多元极值的参数建模方法及其金融应用：最新进展述评.doc

多元极值的参数建模方法及其金融应用：最新进展述评 ????由于现实问题的复杂性，统计理论的研究都会经历由一元到多元的演变，极值统计学(extreme value statistics)这一专门刻画随机样本中异常数据的概率统计特性和规律的科学亦然①。中国成语“祸不单行”和莎士比亚名剧哈姆雷特中的名言“（坏事发生时），不会只来一件，而会来一大堆”，描述的都是现实中的极值事件越来越倾向于同时或相继发生的重要特征，例如，海岸线上的多个港口同时出现大洪水、不同股票市场同时出现暴涨或暴跌、一国多家银行先后倒闭等等。因此，构建多元极值参数模型以描述极值的相互关系，正成为该领域近年来的理论前沿和研究热点。