新冠疫情下商业银行资产质量变化趋势及其应对策略.pdfVIP

研究院 2020 年8 月4 日 2020 年第30 期 （总第299 期） 新冠疫情下商业银行资产质量变 Ω 中银研究产品系列 化趋势及其应对策略＊ ● 《经济金融展望季报》 经济下行压力加大叠加新冠疫情冲击，商业银行资产质 ● 《中银调研》 量管理难度上升。本文在分析商业银行不良贷款率变化基础 ● 《宏观观察》 上，从不良贷款净生成率、逾期贷款率及企业偿债能力等角 ● 《银行业观察》 度对商业银行资产质量进行评估。结果发现：五大行和股份 ● 《人民币国际化观察》 行通过核销及转出稳定了不良贷款率，并通过计提贷款损失 准备应对不良形成速度加快，企业偿债能力下降、资产负债 率上升导致银行不良资产压力明显高于名义不良。但从全球 范围内看，我国商业银行不良贷款率在新兴市场国家中处于 作 者：梁 斯 中国银行研究院 电 话：010 – 6659 4084 较低水平，仍在可控范围内。 整体看，新冠疫情对商业银行资产质量的影响已开始显 现，未来我国经济发展面临的内外部形势仍然十分严峻，企 签发人：陈卫东 业经营状况恶化，资金周转周期延长的问题更加突出，2020 审稿人：周景彤 年起商业银行资产质量管理难度将明显上升。针对商业银行 联系人：叶银丹 后续资产质量管理工作，提出如下建议：合理计提贷款损失 电 话：010 – 6659 6874 准备，做好风险对冲工作，加快不良清收；划分风险响应区 域，分类施策，准确评估资产风险；加大与其他机构合作， 分担业务风险，确保资产安全；积极支持受疫情影响较大的 ＊ 对外公开 ＊＊ 全辖传阅 行业，多措并举稳定客户关系，共度时艰；推动线上化业务 ＊＊＊ 内参材料 发展，拓宽收入来源，弥补不良损失。 宏观观察 2020 年第30 期（总第299 期） 新冠疫情下商业银行资产质量变化趋势及其应对策略 经济下行压力加大叠加新冠疫情冲击，商业银行资产质量管理难度上升。本文在 分析商业银行不良贷款率变化基础上，从不良贷款净生成率、逾期贷款率及企业偿债 能力等角度对商业银行资产质量进行评估。结果发现：五大行和股份行通过核销及转 出稳定了不良贷款率，并通过计提贷款损失准备应对不良形成速度加快，企业偿债能 力下降、资产负债率上升导致银行不良资产压力明显高于名义不良。但从全球范围内 看，我国商业银行不良贷款率在新兴市场国家中处于较低水平，仍在可控范围内。 整体看，新冠疫情对商业银行资产质量的影响已开始显现，未来我国经济发展面 临的内外部形势仍然十分严峻，企业经营状况恶化，资金周转周期延长的问题更加突 出，2020 年起商业银行资产质量管理难度将明显上升。针对商业银行后续资产质量管 理工作，提出如下建议：合理计提贷款损失准备，做好风险对冲工作，加快不良清收； 划分风险响应区域，分类施策，准确评估资产风险；加大与其他机构合作，分担业务 风险，确保资产安全；积极支持受疫情影响较大的行业，多措并举稳定客户关系，共 度时艰；推动线上化业务发展，拓宽收入来源，弥补