第二章 风险管理框架.ppt教案资料.ppt

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* 风险管理框架 刘位璐 QQ:984840375 一、风险管理步骤 传统的风险管理步骤: 辨别公司面临的风险,确认公司风险分类框架 评估风险病对风险制定对策 在授权下对风险进行预警、控制、释缓等工作 与各个层级的决策者沟通风险状况 一、风险管理步骤 全面风险管理框架: 确定风险管理目标 风险管理环境设置与步骤,如风险承受度、管理层风险偏好 不同业务的风险管理工作,如职能部门管理工作与业务工作的融合。 此外,还包括风险管理文化的构建 一、风险管理步骤 在风险管理环境设置这个维度中,主要包括管理层对企业最高层面的风险偏好和风险承受度。 风险偏好是为实现目标,企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。 风险承受度,又称为风险容忍度,是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度,是企业在风险偏好的基础上设定的相关目标实现过程中所出现差异的可容忍限度。 一、风险管理步骤 在中国的众多金融机构包括一些企业而言,风险偏好往往呈现一种“偏好漂移”的特点,即随着业务及利润的发展,可能有风险趋向往风险规避方向发展的特点,反之也存在。 一、风险管理步骤 风险承受度,可以用定性的指标来衡量(高、中、低等),也可以用定量的指标来衡量(如总资产的一定百分比、相对一一级资本的一定百分比) 一、风险管理步骤 风险承受度的确认方法主要有以下几种: 专家法(我国银行实务采用较多) 德尔菲法 均值方差法 安全垫法 基于风险资产组合和无风险资产组合的风险承受度测算法等 一、风险管理步骤 例子: 加拿大皇家银行2011年第三季度风险偏好: 保持AA或更好评级 保证资本金在监管水平之上 保持稳定的收益 确保稳健的流动性管理,在管理过程中要平衡满足压力市场的流动性需求及环节流动风险的费用。。。。。。 一、风险管理步骤 例子: 加拿大皇家银行2011年第三季度风险偏好: 保持AA或更好评级 保证资本金在监管水平之上 保持稳定的收益 确保稳健的流动性管理,在管理过程中要平衡满足压力市场的流动性需求及环节流动风险的费用。。。。。。 一、风险管理步骤 在风险管理具体步骤这个维度,包括以下具体环节: (一)明确银行需要达成的目标 如:财务目标、市场占有率目标、经营目标、战略目标等。 一、风险管理步骤 (二)影响目标实现的风险事件的全面识别 当前中国大多银行按照巴塞尔协议体系要求建立风险库和风险损失事件库,并积累了一定的风险数据。这些与操作风险、合规风险联系更为密切。 但是对于信用风险和流动性风险需要更全面的考虑。 在建立风险库基础上进行风险细项分类,建立银行自身的风险分类框架。 由于金融机构的同质性,类似的银行之间也可以相互借鉴。 *

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