蒙特卡罗模拟的方法分析.ppt

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蒙特卡罗模拟方法 大纲 第一节蒙特卡罗法概述 第二节模拟次数的确定 第三节伪随机数的产生 第四节随机变量的抽样 第五节项目风险案例分析 第一节蒙特卡罗法概述 蒙特卡罗方法也称为随机模拟 统计表试验方法,是一种依据统计 理论,利用计算机来研究风险发生 概率或风险损失的数值计算方法 在日前的工程项目风险分析中,是 种应用广泛、相对较精确的方法 蒙特卡罗方法源于第二次世界大战期间,为解 决原子弹硏制工作中,裂变物质的中子随机扩散 问题,美国数学家冯诺伊曼( Von Neumann) 和乌拉姆(Ulam)等提出蒙特卡罗模拟方法。由 时工作是保密的,就给这种方法起 号叫蒙特卡罗,即摩纳哥的一个赌城的名字。用 赌城的名字作为随机模拟的名称,既反映了该方 法的部分内涵,又易记忆,因而很快就得到人们 的普遍接受 该方法的应用十分广泛,如:项目融资、投标 报价、投资和房地产等领域都涉及到该方法的应 用 蒙特卡罗方法的基本思想是:将目标变 量用一数学模型表示,该数学模型可被称 为模拟模型,模型中尽可能地包含影响该 目标变量地主要风险变量。每个风险变量 的风险结果及其相应的概率值均可用一具 体的概率分布来描述,然后利用抽样技术 来产生随机数,再根据这一随机数在各风 险变量的概率分布中随机取 险变量的取值确定后,目标变量就可根据 所建立的模拟模型计算得出。这样重复N次 便可得到N组目标变量值,通过产生随机数 得出目标变量具体值的过程便是蒙特卡罗 模拟过程

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