计量经济济学3多元线性回归模型.ppt

颤四川农业大学 计量经济学 第3章多元线性回归模型 第一节:概念和基本假定 第二节:参数的最小二乘估计 第三节:最小二乘估计的基本性质 第四节:模型检验 第五节:预测 颤氧学四川农业大学计量经济学 第一节概念和基本假定 基本概念 设某经济变量Y与P个解释变量:X1,X2,…,Xp存在线性依 存关系 1.总体回归模型 PRF Y=B+BXn+B2X2+…+B,X如+l,i=1,2,…,n 其中β为常数项,β1-β为解释变量X1-XP的系数,u为随机扰动项 总体回归函数PRF给出的是给定解释变量X1-Xp的值时,Y的期望 值:E(Y|X1,X2,……,Xp) 假定有n组观测值,则可写成矩阵形式: 颤一四川农业大学 计量经济学 B Bi IX X 或:Y=X+u 2样本回归模型的SRF SRF H=B+B1Xn+B2X2+…+BpXp+e1,i=1,2,…,n 顺四川农业大学 计量经济学 基本假定: 1、u零均值。所有的u均值为0,E(u;)=0 2、u同方差。var(u1)=62,i=1,2,…,n Luu n)=E“241 00 顺四川农业大学 计量经济学 3、a无自相关,Cov(u,u)=E{u4-Eulu-Ea E(u11)=0i≠j 4、解释变量XGj=1,2,…p)与随机扰动项,不相关,即Cop(X,)=0 5、u服从正态分布,M,~N(O,62) 6、无多重共线。设《1X2…,X)为(X,X2…,X1)的第个观测值, XI xx…x :X为nx(p+1)矩阵,且Rumk(X)-p+1