概率论和数理的统计 二维随机变量及边缘分布.pptVIP

概率论与醒统计 第一节二维随机变量 、二维随机变量及其分布函数 二、二维离散型随机变量 二维连续型随机变量 四、两个常用的分布 五、小结  概率论与醒统计 、二维随机变量及其分布函数 1定义 设E是一个随机试验,它的样本空间是S={e}, 设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量, 由它们构成的一个向量(X,Y),叫作二维随机向量 或二维随机变量 ·X(e) 图示 Y(e) ◎@  概率论与醒统计 2二维随机变量的分布函数 (1)分布函数的定义 设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y, 二元函数: F(x,y)=P{(X≤x∩(Y≤y)}=P{X≤x,≤y} 称为二维随机变量(X,Y)的分布函数或称为随 机变量X和Y的联合分布函数 @  概率论与醒统计 F(x,y)的函数值就是随机点落在如图所示区 域内的概率 (x,y) X≤xY4y  概率论与醒统计 (2)分布函数的性质 1°F(x,y)是变量x和y的不减函数即对于任 意固定的y,当x2x1时F(x2,y)≥F(x1,y), 对于任意固定的,当y2y时F(x,y2)≥F(x,y1) 20≤F(x,y)≤1,且有 对于任意固定的y,F(-∞,y)=limF(x,y)=0, x→-0 对于任意固定的x,F(x,-∞)=limF(x,y)=0, y→0 ◎@  概率论与醒统计 F(-∞o,-∞)=limF(x,y)=0, y→-0 F(+∞,+∞)=limF(x,y)=1 y→)+∞ 3°F(x,y)=F(x+0,y),F(x,y)=F(x,y+0), 即F(x,y)关于x右连续关于y也右连续 4对于任意(x1,y1),(x2,y2),x1x2,y1y2 有F(x2,y2)-F(x2,y1)+F(x1,y1)-F(x1,y2)≥0. @  概率论与醒统计 二、二维离散型随机变量 1.定义 若二维随机变量(X,Y)所取的可能值是有 限对或无限可列多对则称(X,Y)为二维离散型 随机变量.  概率论与醒统计 2.二维离散型随机变量的分布律 设二维离散型随机变量(X,Y)所有可能取的 值为(x;,y),i,j=1,2,…,记 PIX=x,r=y; =Pi, i,j=1, 2, 称此为二维离散型随机变量(X,Y)的分布律, 或随机变量X和Y的联合分布律 其中pn20,∑∑n=1 i=1j=1 @  概率论与醒统计 二维随机变量(X,Y)的分布律也可表示为 X 2 11 Pil y 2 Ria --Pr--Pz广 ◎@  例1设随机变量X在1,2,3,4四个整数中等可能批」 取值,另一个随机变量Y在1~X中等可能地取 整数值试求(X,Y的分布律 解 X ---1- 4 1216 2 1216 001216 0 0 16 ◎@