光大证券--RSRS择时日报：沪深300高频指标势放乐观信号.pdf

2018 年 7 月 6 日 金融工程 沪深 300 高频指标势放乐观信号 ——RSRS 择时日报 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略看多中证500 与创业板指； 分析师 对上证综指、沪深300 的观点偏谨慎。今日 （7 月6 日）收盘后，跟踪 的各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，同时各指标值也没有 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 太大变化，预计当前的市场走势仍将持续。高频指标今日大幅震荡的市 liujunwei@ 场环境下，大部分指标值都有所下降，但持仓比例仍然与昨日相同。值 得注意的是，创业板指高频持仓信号减少，而沪深300 高频信号则开始 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 全面看多，表明短期内，后市可能大盘股会暂时主导大小盘风格。综合 021 zhouxiaoxiao@ 日频指标来看，我们目前对市场整体观点较为中性。  市场运行情况：今日（7 月6 日）市场震荡大起大落，沪市一度跌破2700 点，但随后股市剧烈反弹，创业板指一度冲高近2.5% ，最终各大指数纷 联系人 纷收涨。各宽基指数表现如下：上证综指上涨 0.49% ，上证 50 上涨 1.19%，沪深300 上涨 0.68% ，中证500 小涨0.28% ，创业板指上涨 胡骥聪 0.56%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入26.72 亿元；而深港通中 021 hujicong@ 深港通资金流入17.15 亿元。  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-07-06 金融工程 1、市场表现：沪市深V 反弹 今日（7 月6 日）市场震荡大起大落，沪市一度跌破2700 点，但随后