光大证券--RSRS择时模型日报：上证综指、沪深300高频信号持仓减少.pdf

2018 年 7 月 25 日 金融工程 上证综指、沪深 300 高频信号持仓减少 ——RSRS 择时模型日报201807025 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略对上证综指、中证500、沪 分析师 深300 与创业板指的观点均偏谨慎。今日（7 月25 日）收盘后，跟踪的 各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，同时各指标值也没有太 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 大变化，预计当前的市场走势仍将持续。今天市场窄幅震荡，两市成交 liujunwei@ 量均大幅萎缩。从高频指标来看，上证综指、沪深300 高频持仓信号减 少，短期相对更看好小盘股。综合日频指标来看，我们目前对市场整体 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 观点偏谨慎。 021 zhouxiaoxiao@  市场运行情况：今日 （7 月25 日）市场震荡整理，两市成交量萎缩，各 大指数均无明显异动。各宽基指数表现如下：上证综指小跌0.07% ，上 证50 与昨日持平，沪深300 下跌0.11% ，中证500 上涨0.08% ，创业 联系人 板指上涨0.17%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入13.71 亿元，港 股通资金流出0.28 亿元；而深港通中深港通资金流入2.47 亿元，港股 胡骥聪 通资金流入1.95 亿元。 021 hujicong@  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-07-25 金融工程 1、市场表现：窄幅震荡整理 今日（7 月25 日）市场震荡整理，两市成交量萎缩，各大指数