方正中期--股指期货日报：权重杀跌IH基差回落,关注IF贴水机会.pdf

股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010/ xiangyang@ 成文时间：2018年7月16日星期一 u 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 权重杀跌IH 基差回落 关注IF 贴水机会 总结与操作建议： 股指小幅低开后冲高回落，5G 概念股领涨，带动通信板块上涨。但银行、保险等权重板 块表现较弱，拖累大盘，上证50 盘中最大跌幅近1.5%，截止收盘，沪指报2814.04 点，跌 0.61%，深指报9317.36 点，跌0.10%，创指报1616.91 点，跌0.10%。 标的表现虽然一般，但是 IH基差在交割周的压力下回收明显，且合约间价格差较小。 IF则出现了基差上行的状况。持仓来看，IF和 IC换月操作为主，IF出现了较为明显的增 仓。国内宏观数据表现仍然较弱，但基本反映预期。近期股指超跌反弹，但无量配合。近期 指数震荡为主。操作上，技术支撑位低接IF7 月合约，获得贴水收益机会。 评级：上涨 请务必阅读最后重要事项 第0页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3488.97 3506.24 3459.73 3472.09 -0.59 1.33 6828199900 IF当月 3485.00 3508.00 3444.20 3459.00 3457.40 -0.61 -0.66 1.84 20444.00 24508 -666.00 IF次月 3445.60 3486.00 3424.80 3430.20 3431.20 -0.82 -0.79 1.77 3274.00 6096 1457.00 IF当季 3430.00 3465.00 3403.00 3410.80 3410.40 -0.83 -0.84 1.80 3367.00 16256 731.00 IF下季 3402.80 3438.00 3383.20 3393.60 3392.60 -0.64 -0.67 1.61 369.00 3679 112.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2471.15 2484.17 2438.86 2448.77 -1.13 1.83 1987246200 IH当月 2464.60 2481.20 2432.00 2444.80 2442.40 -0.84 -0.93 2.00 13758 14389 -478 IH次月 2459.20 2477.00 2429.00 2441.00 2439.00 -0.81 -0.89 1.95 1366 2130 574 IH当季 2461.80 2472.20 2426.00 2436.20 2434.00 -0.82 -0.91 1.88 1313 5917 266 IH下季 2459.00 24