第8讲VAR模型课堂.pptVIP

. 31 . 32 . 33 ? 对于“ iic.dta ”的数据，我们先拟合模型： ? var dln_inv dln_inc dln_consump if qtrtq(1979q1) ? 这里，我们用条件语句“ if qtrtq(1979q1) ”对样本区间做了限定，这 是为了方便后面对动态预测值和样本观测值进行对比。此外，我们没 有设定模型的滞后期，这里使用了默认的设置，滞后期为 1 到 2 期。 ? 下面，我们进行动态预测并作图。输入命令： ? fcast compute f1_, step(8) ? fcast graph f1_dln_inv f1_dln_inc f1_dln_consump, observed ? 其中，第一步为计算动态预测值，并将各预测变量命名为前缀 “ f1_ ” + 内生变量名。 step(8) 设定预测的步长为 8 。因为我们在拟合模 型时使用的样本为 1979 年第 1 季度之前的，这样，我们的动态预测值会 从 1979 年第 1 季度开始，并持续 8 个区间，也就是说，预测到 1980 年第 4 季度为止。 ? 第二步对各预测值作图，选项 observed 表明我们会同时画出各变量的 实际观测值。 . 34 ? 有时，我们希望将不同模型的预测结果放到一幅图中进行比较， stata 可以很容易实现这一点。例如，我们还拟合了如下 VAR 模型