运筹学基础及的应用第五版 胡运权.ppt

第八章动态规划 p8.1多阶段决策问题 回82最优化原理与动态规划的数学模型 8.3离散确定性动态规划模型的求解 8.4离散随机性动态规划模型的求解 8.5一般数学规划模型的动态规划解法  学习要点: 理解动态规划基本概念、最优化原理 和基本方程,逆序法和顺序解法,学习应 用动态规划解决多阶段决策问题。 重点:掌握动态规划模型结构、逆序 法算法原理、资源分配、设备更新、生产 与存贮等问题  第一节多阶段的决策问题  动态规划( Dynamic Programming) R. Bellman50年代执教于普林斯顿和斯坦福大学, 后进入兰德(Rand)研究所。1957年发表“ Dynamic Programming”一书,标识动态规划的正式诞生 动态规划是解决复杂系统优化问题的一种方法。 是解决动态系统多阶段决策过程的基本方法之 动态规划的基本概念和定义 Q动态规划的研究对象和引例  动态规划:是解决多阶段决策过程最优 化问题的一种方法,无特定的数学模型。 可解决 与时间有关的动态问题 与时间无关的静态问题  多阶段决策问题 1)动态决策一将时间作为变量的决策问题称 为动态决策。其基本特点是多次决策 2)多阶段决策问题是一类特殊形式的动态决 策问题。是指这样一类活动过程:系统的动态 过程可以按照时间进程分为状态互相联系而又 互相区别的各个阶段,而且在每个阶段都要进 行决策,当每一个阶段的决策确定以后,就完 全确定了一个过程的活动路线。  引例1最短路线问题  引例2生产与存贮问题 要求确定一个逐月的生产计划,在满足需求条件下, 使一年的生产与存贮费用之和最小? 引例3投资决策问题 某公司现有资金Q万元,在今后5年内考虑给A,B C,D4个项目投资? 引例4设备更新问题 现企业要决定一台设备未来8年的更新计划,问应在 哪些年更新设备可使总费用最小?  动态规划方法的特点 ■e优点: )许多问题用动态规划求解比线性规划、非线 性规划更有效,特别是离散性问题,解析数学 无用武之地,而动态规划成为得力工具 2)某些情况下,用动态规划处理不仅能作定性 描述分析,且可利用计算机给出求其数值解的 方法。  动态规划方法的特点 缺点: ■1)没有统一的处理方法,求解时要根据问题 的性质,结合多种数学技巧。因此,实践经验 及创造性思维将起重要作用。 ■2)“维数障碍”:当变量个数太多时,由于 计算机内存和速度的限制导致问题无法解决。 有些问题由于涉及的函数没有理想的性质使问 题只能用动态规划描述,而不能用动态规划方 法求解。