贝叶斯统计 引言.ppt

贝叶斯统计  学习参考书 1.吴喜之,现代贝叶斯统计学,中国统计出版社,2000 年10月第一版。 2.张尧庭陈汉峰编著,贝叶斯统计推新,科学出版社 1991年3月。 3. Berger, J.O., Statistical decision theory and Bayesian analysis, Second edition, Springer-Verlag New York,,1985,中译本;统计算接论贝斯 析,贾乃光峄,中国统计出版社 4.贾乃光编著,数理统计一一贝叶斯统计学,中国林业出 版社 5. James等著,贝叶斯统计学:原理、模型与应,中 国统计出版社,1992  第0章引言 现代贝叶斯统计理论 的基本观点与研究现状  本章容 、贝叶斯统计理论的基本观点 贝叶斯统计学派与频率统计学派 之间的批评 三、现代贝叶斯统计理论的研究现状 四、贝叶斯统计理论的应用 五、现代贝叶斯统计学与计量经济学  贝叶斯统计理论的基本观 统计学中有二个主要学派:频率学派和贝 叶斯学派。贝叶斯学派的起点是贝叶斯的两项 工作:贝叶斯定理和贝叶斯假设,贝叶斯定理 (或贝叶斯公式)在通常的概率论教科书中都 有叙述,而贝叶斯假设几乎都不提及。在统计 推断的基本理论和方法方面,贝叶斯学派与频 率学派之间存在着重大差异。 两个学派的基本观点  在统计推断的基本理论和方法之间 的差异 》1.频率统计学派与贝叶斯学派在进行统 计推断时的依据不同 》2.对概率的概念的理解有差别:频率学 派堅持概率的频率解释,并在这个基础 上去理解一切统计推断的结论;与此相 反,贝叶斯学派赞成主观概率,概率是 认识主体对事件出现可能性大小的相信 程度,它不依赖事件能否重复;(Page4 例1.3) 3.两个学派的具体统计推断理念之间存 在着根本差异  统计推断时的依据不同 频率统计学派在进行统计推断肘,依据两类信息 总体信息(或模型信息)和样本信息(数据信 息),而贝叶斯学派则除了以上两种信息外,还 利用另外一种信息即先验信息。 在概率论与数理统计中讨论的点估计只使用 前两种信息,没有使用先验信息。假如能把收集 到的先验信息也利用起来,那对我们进行统计推 断是有好处的。只用前两种信息的统计学称为经 典统计学,三种信息都用的统计学称为贝叶斯统 计学  两个学派统计推断理念之同存在着 根本差异 统计学真基人费歇尔把统计学的任务概括为三个问題:选 定模型、确定统计量和抉定统计量的分布。根据赉歇尔的 观点,信息量包含在样本中,但样本为数众多,因此须用 少数几个统计量把信息集中起来,而柚样分布则决定了统 计量的全部性质;目前,频率统计学派基本上是照这种 恩路来处理统计推新问题的  贝叶斯统计推断的一般模式: 先验信息④样本信息后验信息(图 先验信息 贝叶斯定理后验分布预报奢度 样本信息 图一贝叶斯统计推断的基本模式  贝叶斯学派认为:先验分布反映了试验前对总体 参数分布的认识,在获得样本信息后,对这个认识 有了改变,其结果就反映在后验分布中,即后验分 布综合了先验分布和样本的信息。由此可以看出, 频率学派统计推断是“从无到有”的过程—在试 验前,关于位置参数的情况是一无所知,而试验后 则有些了解,但了解多少?并无普遍的表述方法, 在实践中有赖于所使用的统计量的针对性;贝叶斯 统计推断则不然,它是一个“从有到有”的过程, 且结果清楚自然,符合人们的思维习惯—根据 获得的信息修正以前的看法,不一定从傘开始,从 本质上说,贝叶斯推新理论概括了多数成年父的学 习过程。