投资心理学及系统交易.pptx

;交易心理学 系统交易方法 系统交易实战 ; ;一个关于海龟的故事; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;处置效应： 投资者倾向卖出盈利的仓位，而保留亏损的仓位。投资者不愿承认过去的错误并且改正错误。 ;潮流效应：羊群效应，因为别人相信所以相信。 小数法则：一个小样本就可以近似反应总体状况。一个系统在近期的6次中有4次成功，就认为成功了。 ;沉淀成本：放弃一个以及投入的错误的决定是很难的事情。因为以及投入了大量的精力。 近期偏好：人们更重视近期的经验和数据，近期的亏损会让他们放弃和动摇。 锚定效应：人们在做决定时会拿那些容易获得的信息，如近期的高点和低点。; ; ; ; ;;系统交易策略与赌博;;21点的交易策略; ; ; ; ;30; ; ;;系统化交易类型;如何做趋势交易策略;趋势投资的概率基础-肥尾;;市场----买卖什么品种 所有成交量大的流动性好的品种。海龟只在流???性最好的市场进行交易。海龟在除谷物和肉类以外美国所有具有流动性的市场进行交易。 ;头寸规模 头寸规模是所有交易系统最重要的部分之一，但也是最不为人理解的部分。海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模风险的测算标准。 ;海龟系统：2.买卖多少;唐奇安通道系统（Donchian’s channel breakout system） 系统一-以20日突破为基础的偏短线系统 系统二-以55日突破为基础的较简单的长线系统;增加单位　　海龟在突破时只建立一个单位的多头头寸，在建立头寸后以1/2N（即二分之一N----译注）的间隔增加头寸。这种1/2N的间隔以前面指令的实际成交价为基础。因此，如果初始突破指令降低了1/2N，那么，为了说明1/2N的降低，新指令就是突破后的1N加上正常的1/2N个单位的增加间隔。　　在达到最大许可单位数之前，这样都是正确的。如果市场波动很快，有可能在一天之内就增加到最大4个单位。;海龟使用以N为基础的止损以避免净值的大幅损失。在你建立头寸之前，你已经预先确定退出的点位。如果市场的波动触及你的价位，你就必须每一次都毫无例外地退出。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。因为价格波动1N表示1%的帐户净值，容许风险为2%的最大止损就是价格波动2N。海龟的止损设置在多头头寸入市价格以下的2N，空头头寸入市价格以上的2N。;海龟系统：5出场; 股指期货程序化交易案例; ; ;交易策略图形化; ;总交易分析;;测试账户1 297账户;测试账户2 752账户;实盘多系统账户 300账户;;;;2020/8/6;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Thursday, August 06, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。22:13:2222:13:2222:138/6/2020 10:13:22 PM 3、每天只看目标，别老想障碍。八月-2022:13:2222:13Aug-2006-Aug-20 4、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。22:13:2222:13:2222:13Thursday, August 06, 2020 5、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。八月-20八月-2022:13:2222:13:22August 06, 2020 6、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。06 八月 202010:13:22 下午22:13:22八月-20 7、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。八月 2010:13 下午八月-2022:13August 06, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/8/6 22:13:2222:13:2206 August 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。10:13:22 下午10:13 下午22:13:22八月-20 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。8/6/2020 10:13:22 PM22:13:2206-八月-20 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。8/6/2020 10:13 PM8/6/2020 10:13 PM八月-20八月-20