应用时间序列分析试卷一.doc

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应用时间序列分析(试卷一) 一、 填空题 、拿到一个观察值序列之后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的检验称为序列的预处理。 、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。 3 、平稳 AR (p )模型的自相关系数有两个显著的性质:一是拖尾性;二是呈负 指数衰减。 4 、MA(q) 模型的可逆条件是: MA(q) 模型的特征根都在单位圆内,等价条件是 移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。 5 、 AR ( 1 ) 模 型的 平稳 域 是 1 1 。 AR ( 2 )模 型 的 平 稳 域 是 1, 2 21,且 2 1 1 二、单项选择题 1 、频域分析方法与时域分析方法相比( D ) 前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。 后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。 前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。 后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。 2 、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是( D ) 宽平稳一定不是严平稳。 严平稳一定是宽平稳。 严平稳与宽平稳可能等价。 对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。 3 、纯随机序列的说法,错误的是( B ) 时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。 纯随机序列的均值为零,方差为定值。 C 在统计量的 Q 检验中,只要 Q 时,认为该序列为纯随机序列, 其中 m 为延迟期数。 不同的时间序列平稳性检验,其延迟期数要求也不同。 4 、关于自相关系数的性质,下列不正确的是( D ) 规范性; 对称性; 非负定性; 唯一性。 5 、对矩估计的评价,不正确的是( A ) 估计精度好; 估计思想简单直观; 不需要假设总体分布; 计算量小(低阶模型场合) 。 6 、关于 ARMA 模型,错误的是( C) A ARMA 模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 B ARMA 模型是一个可逆的模型 C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的 MA 模型。 D AR 模型和 MA 模型都需要进行平稳性检验。 7 、MA ( q )模型序列的预测方差为下列哪项( B ) Var et (l ) ( 1+ 12 +...+ l2-1) 2 ,l q ( 1+ 12 +...+ q2) 2 ,l q A 、 Va r et (l ) ( 1+ 12 +? + l2-1) 2 , l q ( 1+ 12 +? + q2) 2 ,l q B 、 Va r et (l ) ( 1+ 12 +? + q2-1) 2 , l q ( 1+ 12 +? + l2) 2 ,l q C、 Var et (l ) ( 1+ 12 +? + l2-1) 2 , l q ( 1+ 12 +? + q2-1) 2, l q D 、 8 、ARMA(p,q) 模型的平稳条件是( B) A. ( B) 0 的根都在单位圆外; B. ( B) 0 的根都在单位圆外; ( B) 0 的根都在单位圆内; ( B) 0 的根都在单位圆内。 9 、利用自相关图判断一个时间序列的平稳,下列说法正确的是( A ) 自相关系数很快衰减为零。 自相关系数衰减为零的速度缓慢。 自相关系数一直为正。 在相关图上,呈现明显的三角对称性。 10 、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是( C) 如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列。 如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列。 如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列。 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。 三、概念解释 1 、AR 模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型,简记为 AR (p ) xt 0 1 xt 1 2 xt 2 p xt p t 0 E( t ) , Var ( t ) 2 , E( t s ) 0, s t 0 Exs t 0, s t 、偏自相关系数 对于平稳 AR(p) 序列,所谓滞后 k 偏自相关系数就是指在给定中间 k-1 个随机变 量 xt 1, xt 2 , , xt k 1 的条件下,或者说,在剔除了中间 k-1 个随机变量的干扰之后, xt k 对 xt 影响的相关度量。用数学语言描述就是 E[( xt ? ? Ext )( xt k Ext k )] xt ,xt k xt 1 , , xt k 1 E[( xt ? k ) 2 kExt 3 、MA 模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型,简记为 MP ( q ) xt t 1 t 1 2 t 2 L q

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