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应用时间序列分析(试卷一)
一、 填空题
、拿到一个观察值序列之后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的检验称为序列的预处理。
、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。
3 、平稳 AR (p )模型的自相关系数有两个显著的性质:一是拖尾性;二是呈负
指数衰减。
4 、MA(q) 模型的可逆条件是: MA(q) 模型的特征根都在单位圆内,等价条件是
移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。
5 、 AR ( 1 ) 模 型的 平稳 域 是
1
1 。 AR ( 2 )模 型 的 平 稳 域 是
1, 2 21,且 2 1 1
二、单项选择题
1 、频域分析方法与时域分析方法相比( D )
前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。
后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释。
前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。
后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释。
2 、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是( D )
宽平稳一定不是严平稳。
严平稳一定是宽平稳。
严平稳与宽平稳可能等价。
对于正态随机序列,严平稳一定是宽平稳。
3 、纯随机序列的说法,错误的是( B )
时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。
纯随机序列的均值为零,方差为定值。
C 在统计量的 Q 检验中,只要 Q 时,认为该序列为纯随机序列,
其中 m 为延迟期数。
不同的时间序列平稳性检验,其延迟期数要求也不同。
4 、关于自相关系数的性质,下列不正确的是( D )
规范性;
对称性;
非负定性;
唯一性。
5 、对矩估计的评价,不正确的是( A )
估计精度好;
估计思想简单直观;
不需要假设总体分布;
计算量小(低阶模型场合) 。
6 、关于 ARMA 模型,错误的是( C)
A ARMA 模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。
B ARMA 模型是一个可逆的模型
C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的 MA 模型。
D AR 模型和 MA 模型都需要进行平稳性检验。
7 、MA ( q )模型序列的预测方差为下列哪项(
B )
Var et (l )
( 1+
12 +...+
l2-1) 2 ,l
q
( 1+
12 +...+
q2)
2 ,l
q
A 、
Va r et (l )
( 1+ 12 +? + l2-1)
2 , l q
( 1+
12 +? +
q2) 2 ,l q
B 、
Va r et (l )
( 1+ 12 +? + q2-1) 2 , l q
( 1+
12 +? +
l2) 2 ,l q
C、
Var et (l )
( 1+ 12 +? + l2-1) 2 , l q
( 1+
12 +? +
q2-1)
2, l
q
D 、
8 、ARMA(p,q) 模型的平稳条件是( B)
A. ( B) 0 的根都在单位圆外;
B. ( B) 0 的根都在单位圆外;
( B) 0 的根都在单位圆内;
( B) 0 的根都在单位圆内。
9 、利用自相关图判断一个时间序列的平稳,下列说法正确的是( A )
自相关系数很快衰减为零。
自相关系数衰减为零的速度缓慢。
自相关系数一直为正。
在相关图上,呈现明显的三角对称性。
10 、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是( C)
如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列。
如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列。
如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列。
通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。
三、概念解释
1 、AR 模型的定义
具有如下结构的模型称为 阶自回归模型,简记为 AR (p )
xt 0 1 xt 1 2 xt 2 p xt p t
0
E(
t )
,
Var ( t )
2
, E( t s ) 0, s t
0
Exs
t
0,
s t
、偏自相关系数
对于平稳 AR(p) 序列,所谓滞后 k 偏自相关系数就是指在给定中间
k-1 个随机变
量 xt 1, xt 2 ,
, xt k 1 的条件下,或者说,在剔除了中间 k-1 个随机变量的干扰之后,
xt k 对 xt 影响的相关度量。用数学语言描述就是
E[( xt
?
?
Ext )( xt k
Ext k )]
xt ,xt k xt 1
, , xt k 1
E[( xt
?
k )
2
kExt
3 、MA
模型的定义
具有如下结构的模型称为
阶自回归模型,简记为
MP ( q )
xt
t
1 t 1
2 t 2
L
q
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