对我国商业银行流动性风险管理的思考与研究.pdf

对我国商业银行流动性风 险管理的思考与研究 目录：  一、中国商业银行流动性风险管理现状及问题  二、中国商业银行流动性风险的成因  三、中国商业银行流动性风险管理对策 一中国商业银行流动性风险管理现状及问题  图表分析： 1、存款结构短期化，导致核心负债比率下降，负债 流动性进一步扩大； 2、贷款结构长期化加上紧缩性调控，造成资产流动 性降低，缺口偏大，营运资金趋紧。 侧面反映 1. 我国商业银行流动性风险现状  （1）不良贷款率高，资金回收困难 2007年全国银行不良贷款率 20.00% 18.00% 2007年全国商业银行不良 16.00% 贷款统计数据 14.00% 12.00% 10.00% 不良贷款率 8.00% 6.00% 4.00% 银行类型 不良贷款率 2.00% 0.00% 股份制银行 商业银行 股份制银行 9.5% 商业银行 17.7% 对4 家国有商业银行而言，不良贷款余额为 20770.36亿元，不良贷款率为26.12% 。 其中： 次级类为3781.43 亿元，占18.2%； 可疑类10529.68 亿元，占50.7%； 损失类6459.25 亿元，占31.1% 。 很明显，在五级分类中，国有商业银行的不 良贷款绝大部分分布在了质量等级最差的两类。 （2 ）资产结构较为单一，期限长期 化趋势明显 我国商业银行的资产大部分表现为贷款，各项贷款和存放中央银行 从投资期限来看，短期投资类资产比例太低，具有流动性的有价证券资 产在金融机构总资产中的比重不足2%左右。 从类别看，证券投资比例很低，而其中国家债券又占了大部分， 其他证券比例很小。由于国家债券往往是涉及基本建设目，回收期长， 可视为资金通过发债方式进行的长期信贷。 从资产期限看，由于信贷资产占去了资产的绝大部分，该部分资产 的期限结构对商业银行的中长期流动性具有很大影响，而目前中长期贷 款增加、短期贷款收缩是商业银行信贷期限面临的一个重要问题。 （3 ）流动性资产比例偏低，资产变 现能力不强 从1998 年到2002 年，商业银行的一级储备占总资产的比例年下 降，到2002年仅为10.72％。从资产的变现能力看，2002 年我国商业 银行的资产中二级储备的比例仅为4.26 ％。 而同期，美国参加联邦保险公司的商业银行一级储备和二级储备 占总资产的比例分别为5.47 ％和27.32 ％，可见，我国商业银行流动 性资产比例偏低，资产变现能力不强。 （4 ）负债组成结