概率论与数理统计教程(茆诗松)第三章.pptxVIP

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第三章 多维随机变量及其分布§3.1多维随机变量及其联合分布§3.2边际分布与随机变量的独立性§3.3多维随机变量函数的分布§3.4多维随机变量的特征数§3.5条件分布与条件期望§3.1 多维随机变量及其联合分布3.3.1 多维随机变量 定义3.1.1 若X, Y是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量,则称(X, Y) 是两维随机变量. 同理可定义 n 维随机变量 (随机向量).3.1.2 联合分布函数 定义3.1.2 (以下仅讨论两维随机变量)任对实数 x 和 y, 称F(x, y) = P( X ? x, Y ? y)为(X, Y) 的联合分布函数. 注意:F(x, y)为(X, Y)落在点(x, y)的左下区域的概率.X2x2(x1, x2)X1x1联合分布函数的基本性质(1) F(x, y) 关于 x 和 y 分别单调增.(单调性)(2) 0 ? F(x, y) ? 1,且(有界性)F(??, y) = F(x, ??) =0,F(+?, +?) = 1.(3) F(x, y) 关于 x 和 y 分别右连续.(右连续性)(4) 当a<b, c<d 时,有(非负性)F(b, d) ? F(b, c) ? F(a, d) + F(a, c) ? 0.注意:上式左边 = P(a<X?b, c<Y ?d).3.1.3 联合分布列 二维离散随机变量 若(X, Y) 的可能取值为有限对、或可列对,则称(X, Y)为二维离散随机变量.二维离散分布的联合分布列pij = P(X=xi, Y=yj),i, j=1, 2, ..., 称为(X,Y) 的联合分布列,其表格形式如下:Yy1 y2 …yj …X p11 p12 …p1j … p21 p22 …p2j … … … … … … pi1 pi2 …pi j … … … … … …x1x2…xi…联合分布列的基本性质(非负性)(1) pij ? 0, i, j = 1, 2,…(2) ?? pij = 1. (正则性)确定联合分布列的方法 (1)确定随机变量 (X, Y) 的所有取值数对. (2)计算取每个数值对的概率. (3)列出表格.例3.1.1 将一枚均匀的硬币抛掷4次,X表示正面向上的次数,Y表示反面朝上次数。求 (X, Y) 的联合分布列.解:概率非零的(X,Y) 可能取值对为:X Y0 41 3 2 2 3 14 0其对应的概率分别为:P(X=0, Y=4)=0.54=1/16=1/4P(X=1, Y=3)==6/16P(X=2, Y=2)= P(X=3, Y=1)==1/4 P(X=4, Y=0)= 0.54 =1/16列表为:Y 0 1 2 3 4X01234 0 0 0 0 1/16 0 0 0 1/4 0 0 0 6/16 0 0 0 1/4 0 0 01/16 0 0 0 0例3.1.2 设随机变量 Y ~ N(0, 1), 求 的联合分布列.解: (X1, X2) 的可能取值数对及相应的概率如下:P(X1=0, X2=0) = P(|Y|≥1, |Y|≥2)= P(|Y|≥2)= 2? 2Φ(2) = 0.0455P(X1=0, X2=1) = P(|Y|≥1, |Y|<2)= P(1≤|Y|<2)= 2[Φ(2) ? Φ(1)]= 0.2719P(X1=1, X2=0) = P(|Y|<1, |Y|≥2) = 0P(X1=1, X2=1) = P(|Y|<1, |Y|<2)= P(|Y|<1)= 0.6826列表为:X2 0 1X1 0 10.0455 0.2719 0 0.6826课堂练习设随机变量 X 在 1,2,3 , 4 四个整数中等可能地取值,另一个随机变量 Y 在 1到X 中等可能地取一整数值。试求(X, Y)的联合分布列.3.1.4联合密度函数设二维随机变量(X, Y) 的分布函数为 F(x, y),若存在非负可积函数 p(x, y),使得则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量。称p(x, y) 为联合密度函数。联合密度函数的基本性质(1) p(x, y) ? 0. (非负性) (2) (正则性)注意:3.1.5 常用多维分布一、多项分布 若每次试验有r 种结果:A1, A2, ……, Ar记 P(Ai) = pi ,i = 1, 2, ……, r记 Xi 为

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