国际金融课程：外汇市场业务练习题.doc

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2020-09-29 发布于安徽
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国际金融课程：外汇市场业务练习题.doc

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计算题 1、某日，纽约外汇市场的行情是：$1=JP￥122.40—122.60 ；东京外汇市场的行情是：SF1= JP￥82.230—82.250 ；苏黎世外汇市场的行情是：$1=SF1.5220—1.5240 。根据以上情况计算（以100万美元为例）并回答：（1）是否可以进行套汇？（2）如何进行套汇可以获利？（3）套汇的收益率是多少？ 2、假设，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，当日纽约市场即期汇率为GBP1 = USD 1.8536 / 1.8546 ，1年的远期汇率为GBP1 = USD 1.8566 /1.8596。请问：套利能否获利？若以100万英镑进行套利可获利多少？若不考虑交易费用，套利的收益率是多少？ 3、假定，某日纽约市场上美元的年利率为6 %，伦敦市场上英镑的年利率为4 %，纽约外汇市场某日的即期汇率为￡1=＄1.3125—1.3150，3个月的英镑升水77—97，问：（1）3个月的远期汇率是多少? （2）英镑的年升贴率是多少？（3）若投资者有1000万英镑想采用掉期交易来规避风险，其3个月的掉期价格为多少？获多少英镑？