计量经济学笔记.pdfVIP

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第一讲 单变量的 OLS 设 y 和 x 是代表总体的某个特征的变量,在计量经济学中,我们认为它们都是随机变量 (该问题放在附录里解释)。假设事实上,y 只受 x 的系统性影响,从而我们可以把 y 的取 值分布分为两个部分:受 x 的系统性影响的部分和随机扰动影响的部分,用公式可以表示为: E (y / x) = f (x), 或者 y =f (x )+u―――(1) 其中 u 表示随机扰动项,也被称为误差项。当 x 对 y 的系统性影响为线性时,上述公式 又可写为y = β + β x +u ―――(2 )。 0 1 Ols 方法的目的就在于通过所取得的样本来获取对横截系数和斜率系数的估计量,并讨 论这两个估计量的统计性质。 首先 ,来看看公式(2 )所应该满足的性质。因为 u 表示的是随机扰动项,所以理想情 况下应有有 性质 1 E (u)=0,和 性质 2u 和 x 是独立的。 这两个性质中,第一个性质是显而易见的,对第二个性质我们需要稍加解释:如果 u 和 x 不独立则意味着 x 对 u 的取值分布有影响,从而对 y 的取值分布有着公式所设定的线性 关系以外的系统性影响,这就说明我们设定的线性形式不能完全地述x 对 y 的系统性影响, 从而违反问题的设定;从另一个角度,u 和 x 不独立也意味着 u 对 x 的取值分布有影响,而 由于x 对 y 有系统性影响,所以 u 对 y 的影响就不能用随机扰动来述,这也违反问题的设 定。 其次 ,我们用(2 )式及它应满足的两个设定来推导出线性系数的估计量: 如果我们讨论的有关总体的两个随机变量确实可以用公式 2 所述,则这两个随机变量 就应该满足性质 1 和性质 2 。由于我们在事前只能假定两个随机变量是存在公式 2 所述的 线性关系,所以上述两个性质应该被理解为有关总体特征的两个假定,它们又可被写为: Assumption 1 E (y − β − β x) = 0 0 1 Assumption 2 E (x(y − β − β x)) = 0 1 0 1 而这两个假定可以使得我们在取得了一个容量为 N 的样本点((x ,y ),… (x ,y )) 1 1 N N 1 值得注意的是假定 2 实际上利用的是 x 和 y 的积的期望等于x 期望和 y 期望的积,这个条件比性质 2 所说 的独立性的要求较低,它实际上等价与两个随机变量之间是线性无关的,即两者的协方差为零。 后,确定一个有关两个线性系数的估计量(将期望表示为样本均值): N ∑(x − x )(y − y ) N N  i i 1 1 i=1 β1 = N ,x = N ∑xi , y = N ∑y i , ∑(x − x )2 i=1 i=1 i i=1 β = y − β x 。 0 1 有了对这两个线性系数的估计值,我们就可写出样本回归函数((2 )式又被称为总体回 归函数),并得到相关的代数性质:残差和为零;解释变量观测值和残差的样本协方差为零; 解释变量观测值的平均值和被解释变量观测值的平均值处于 OLS 回归线上。 将被解释变量取值 y 分解成拟合值和残差

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