大数据100证券投资基金2017年半年度总结报告.pdf

南方大数据100 指数证券投资基金2017 年 半年度报告摘要 2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017-08-28 南方大数据100 指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年6 月30 日止。 第 2 页 共 46 页 南方大数据100 指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据100 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据100 基金主代码 001113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年4 月24 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,787,356,311.21 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据100 南方大数据100 指数C 下属分级基金的交易代码 001113 004344 报告期末下属分级基金的份额 6,786,216,645.55 份 1,139,665.66 份 总额 注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据100。” 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照 第 3 页 共 46 页 南方大数据100 指数证券投资基金2017 年半年度报告摘要 成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，