《概率论与数理统计》-2.3.pdfVIP

第2章随机变量及其概率分布 2 ．3 连续型随机变量及其概率分布 2 ．3．1 连续型随机变量及其概率密度 1．概率密度函数 X 定义 对于随机变量 ，若存在一个非负可积 函数f (x ) (x ) ， 使对任意的x , x (x x ) ，都有 1 2 1 2 x2 （2.3.1 ） P {x1 X ≤x 2 } x f (x ) dx 1 f (x ) 成立，则称 为连续型随机变量，称 为 X X 的概率密度函数，简称密度函数或概率密 度． X (x , x ] • （2.3.1 ）式表明， 落在 1 2 中的概率等 于图2.3. １中阴影部分的面积．由此看出， X 取值较大的区间， 落入该区间的概率也大， f (x ) X 因此概率密度函数 刻画了连续型随机变量 的概率分布情况． 图2.3.1 图2.3.2 2 ．密度函数的性质 f (x ) • 由密度函数的定义可知， 具有以下性质： （1）f (x ) ≥0 ；  （2 ） f (x )d x 1． 与 • 若某个函数满足性质（1）、（2 ），则此函 数可作为某个随机变量的密度函数． y f (x ) x 性质（2 ）表示介于曲线 与 轴之间平 面图形的面积为1 （图2.3.2 ）． • 例1 设连续型随机变量 的密度函数为 X A A P {1≤X ≤1} f (x ) 2 ，试确定常数 ，并求 1x  解 由 f (x )d x 1，有   A 1 f (x )dx dx A arctanx  A   2  1x ． 1 所以 A ，且  1 1 1 1 1  ≤ ≤ P { 1 X 1} 1 (1x 2 ) dx  arctanx 1