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2020-10-17 发布于天津
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股票基金投资绩效分析.docx

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股票基金投资绩效分析一问题重述采用数量化投资决策的股票基金公司在进行投资时往往采取一定的数学模型来选择一些适当的股票组成一个投资组合进行投资但是使用一系列股票的组合进行投资带来一个问题就是有时候无法知道最终的盈利究竟来源于哪个股票为了解决这个问题数量化投资方法要求我们根据本公司的股票交易记录对投资结果进行绩效分析从而弄明白最终的每一分钱盈利究竟来源于哪个股票另外在股市投资中还存在一个现象就是当股市大盘都涨的时候任何股票不管实际绩效如何股价都会跟着大盘涨年下半年到年上半年的中国股市就经历了这样一个

股票基金投资绩效分析一、问题重述采用数量化投资决策的股票基金公司在进行投资时往往采取一定的数学模型，来选择一些适当的股票，组成一个投资组合进行投资。但是使用一系列股票的组合进行投资带来一个问题，就是有时候无法知道最终的盈利究竟来源于哪个股票。为了解决这个问题，数量化投资方法要求我们根据本公司的股票交易记录，对投资结果进行绩效分析。从而弄明白最终的每一分钱盈利究竟来源于哪个股票。另外，在股市投资中还存在一个现象，就是当股市大盘都涨的时候，任何股票不管实际绩效如何，股价都会跟着大盘涨。 2007 年下半年到 2008年上半年的中国股市就经历了这样一个过程。而另一方面，当一个行