蒙特卡罗方法及其方差缩减技术比较分析.pptVIP

专业：结构工程 汇报人：洪朝昆 蒙特卡罗方法及其方差缩减技术比较分析 CONTENTS 目录 蒙特卡罗方法的基本原理及其计算精度 对偶变量法 控制变量法 重要性抽样法 方法评价 第一部分 蒙特卡罗方法的基本原理及其计算精度 蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 蒙特卡罗法 第二部分 对偶变量法 对偶变量法 对偶变量法 对偶变量法 第三部分 控制变量法 第四部分 重要性抽样法 重要性抽样法 重要抽样方法的基本原理是在保持原有样本期望值不变的情况下，改变随机变量的抽样重心，改变了现有样本空间的概率分布，使其方差减小，这样，使对最后结果贡献大的抽样出现的概率增加，抽取的样本点有更多的机会落在感兴趣的区域，使抽样点更有效，以达到减小运算时间的目的。 重要抽样的基本思路，那就是寻找一个新的分布函数，通过这个函数，我们能够达到保持期望值不变而方差减小的目的，从而提高运算的效率。 重要性抽样法 重要性抽样法 重要性抽样法 造成直接蒙特卡罗方法估计失效概率效率低的主要原因，是按原概率密度函数生成的样本点，落入失效域的比例过低，也就是说，样本点中绝大部分对失效概率值的贡献是零。如果能够提高样本点落入失效域的比例，从而提高样本点对失效概率的贡献，则能够提高模拟效率，降低样本点数量。 按照抽样密度函数选取样本点的原因： 第五部分 方法评价 上述方法都有其