2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【二】 .docVIP

本文来源：网络收集整理\word可编辑 本文来源：网络收集整理\word可编辑 本文来源：网络收集整理\word可编辑 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【二】 新的一期银行从业资格考试即将杨帆起航，为了帮助广大考生能够更好更有效的备战下半年的考试，下面由我为你精心准备了“2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【二】”，持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯! 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【二】 考点：风险管理“三道防线” 一、“三道防线”的含义 指银行内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队，相互协调配合、分 工协作，并通过独立有效的监控，提高银行风险管理有效性 第一道防线：前台业务部门 第二道防线：风险管理部门 第三道防线：内部审计部门 二、各道防线的作用和功能 第一防线——前台业务部门： (1)风险承担者 (2)持续识别、评估、报告风险敞口 第二防线——风险管理部门：风险管理、合规管理 (1)风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动 (2)合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行 为规范和政策的执行情况 第三防线——内部审计部门：独立审计部门 (1)监控第一、第二防线运行 (2)对银行风险治理框的质量和有效性进行独立审计 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】 考点：风险文化 一、风险文化的概念和组成 概念：在经营管理活动中形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过风险管理战略、风险管理制度及员工风险管理行为表现出来的企业文化 组成：风险承担机制、文件薪酬和绩效考核 二、风险承担机制 谁产生风险 升级程序：员工表达不同意见，吹哨人制度 明确的后果 三、稳健薪酬和绩效考核 薪酬水平与风险成本调整后的经营业 绩相适应 短期激励和长期激励相协调 薪酬绩效延期追索、扣回机制 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】 考点：风险偏好的定义 一、风险偏好的概念 指银行在追求实现战略目标过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量 包括：风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责 风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线 考点：有效的风险偏好声明 一、风险偏好声明的内容 1、定性说明 2、定量措施：盈利、资本、风险措施、流动性 3、难以量化的风险：声誉风险、行为风险、洗钱、不道德行为 二、风险偏好声明的原则 包括制定战略和规划时所使用的关键背景信息和假设与长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制关联 考虑客户利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求在完成战略目标和业务计划时，确定愿意接受的风险总量 基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平 包括定量指标，且指标能分解成业务条线和法律实体的风险限额 包括定性陈述 具有前瞻性 三、制定风险偏好声明的考虑因素 风险偏好与利益相关人的期望 银行愿意承担的风险及风险承担能力 监管要求 压力测试 2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】 考点：风险偏好维度和指标 一、风险偏好维度 1、资本类：包括一级资本、监管资本和经济资本 2、收益类：包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等 3、特定风险类：包括定量和定性(零容忍)指标 二、风险偏好指标 三、风险偏好指标的要求 1、指标选取要求 (1)全面性：反映主要利益相关者期望，覆盖主要风险 (2)重要性：突出核心指标、关键指标 2、指标确定要求 (1)稳定性：不宜频繁调整，保证平稳发展 (2)合规性：至少不突破监管机构要求(上下限) 考点：限额管理 一、风险限额管理的原则 1、限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险：通常包括盈利、资本、流 动性和其他相关指标 2、强调集中度风险 3、参考最佳市场实践 二、风险限额设定 1、风险限额设定的标准：以监管为底线，适当设置缓冲 2、限额监测的范围：整体限额、组合分类限额、单笔业务限额 三、常用风险限额指标 1、信用风险：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额 2、市场风险：交易账簿 VAR 限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额 3、操作风险：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率…… 4、流动性风险：流动性比例、存贷比、流动